Сравнение RDFI с CEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).
RDFI и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RDFI и CEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDFI и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | -1.34% | 9.83% | 13.15% | 8.57% | -17.06% | 12.51% | 8.65% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RDFI показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью -0.52%.
RDFI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDFI и CEMB
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии CEMB в 0.50%.
Доходность на риск
RDFI vs. CEMB — Ранг доходности на риск
RDFI
CEMB
Сравнение RDFI c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDFI | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.27 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.70 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.79 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 7.02 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDFI | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.27 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между RDFI и CEMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и CEMB
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности CEMB в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.36% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок RDFI и CEMB
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и CEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDFI | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -20.84% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -3.04% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -20.48% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -2.20% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -3.69% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.78% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и CEMB
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDFI | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.55% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 2.30% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 4.24% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 5.62% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 6.39% | +1.57% |