PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDFI с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDFI с CEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. RDFI is actively managed, while CEMB is passively managed. Over the past 5 years, RDFI returned 2.68%/yr vs 1.97%/yr for CEMB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности RDFI и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.49%.

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDFI и CEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%13.15%8.57%-17.06%12.51%8.65%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%4.10%

Correlation

The correlation between RDFI and CEMB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.55

The correlation between RDFI and CEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDFI и CEMB

Секторы
RDFI
CEMB

Финансовые услуги

57.4%

-

Энергетика

32.0%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

2.2%

-

Промышленность

2.0%
100.0%

Технологии

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Финансовые услуги

RDFI
57.4%
CEMB

-

Энергетика

RDFI
32.0%
CEMB

-

Коммунальные услуги

RDFI
3.7%
CEMB

-

Недвижимость

RDFI
2.2%
CEMB

-

Промышленность

RDFI
2.0%
CEMB
100.0%

Технологии

RDFI
1.7%
CEMB

-

Потребительский циклический сектор

RDFI
0.4%
CEMB

-

Сырьевые материалы

RDFI
0.3%
CEMB

-

Коммуникационные услуги

RDFI
0.1%
CEMB

-

Потребительский защитный сектор

RDFI
0.1%
CEMB

-

Здравоохранение

RDFI
0.0%
CEMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с FPFDRDFI с VOORDFI с FAGIXRDFI с LQDRDFI с JPST
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VUCP.DECEMB с VEMT.L

Доходность на риск

RDFI vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDFI c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFICEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.40

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.61

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.55

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

11.06

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDFI vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDFI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа CEMB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFI и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDFICEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.40

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RDFI и CEMB

Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDFICEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-20.84%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-2.88%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.41%

-3.85%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-20.48%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.24%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.66%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.66%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и CEMB

Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDFICEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.08%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

2.43%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

3.06%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

5.63%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

6.30%

+1.66%

Сравнение комиссий RDFI и CEMB

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и CEMB

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDFI and CEMB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDFI has higher volatility (2.34%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, RDFI dropped -23.71% vs CEMB's -20.84%.

On 5-year performance, RDFI leads with 2.68% vs 1.97% for CEMB. On fees, CEMB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDFI has performed better with a 2.68% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 5.13% for CEMB.

RDFI is categorized as Multisector Bonds, while CEMB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Rareview Funds and iShares. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 0.50% for CEMB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDFI и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор