PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDFI с CEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDFI с CEMB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).

RDFI и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDFI или CEMB.

Корреляция

Корреляция между RDFI и CEMB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDFI и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDFI:

1.25

CEMB:

1.41

Коэф-т Сортино

RDFI:

1.85

CEMB:

2.12

Коэф-т Омега

RDFI:

1.30

CEMB:

1.34

Коэф-т Кальмара

RDFI:

1.03

CEMB:

1.23

Коэф-т Мартина

RDFI:

4.31

CEMB:

7.33

Индекс Язвы

RDFI:

2.73%

CEMB:

0.97%

Дневная вол-ть

RDFI:

8.55%

CEMB:

4.51%

Макс. просадка

RDFI:

-25.42%

CEMB:

-20.84%

Текущая просадка

RDFI:

-2.50%

CEMB:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 2.54%.

RDFI

С начала года

2.11%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

1.39%

1 год

10.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEMB

С начала года

2.54%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

2.26%

1 год

6.29%

5 лет

2.96%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RDFI и CEMB

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии CEMB в 0.50%.

RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFI и CEMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг риск-скорректированной доходности RDFI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг риск-скорректированной доходности CEMB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDFI c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDFI на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMB равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFI и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и CEMB

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности CEMB в 5.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.43%8.14%7.36%4.70%4.51%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.23%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%4.23%

Просадки

Сравнение просадок RDFI и CEMB

Максимальная просадка RDFI за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и CEMB

Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...