PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCMT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCMT с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RCMT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCMT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
RCMT
RCM Technologies, Inc.		-6.04%-7.74%-23.69%135.33%-38.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

RCMT

1 день
0.37%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-26.00%
1 год
19.76%
3 года*
18.45%
5 лет*
38.64%
10 лет*
15.54%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCM Technologies, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RCMT:
RCMT с VMIRCMT с ITTRCMT с HNSTRCMT с FERGRCMT с VRRMRCMT с MKLRCMT с GE
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

RCMT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг доходности на риск RCMT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCMT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCMTJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.09

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.66

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.82

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

8.93

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCMT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCMTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.09

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.84

-0.71

Корреляция

Корреляция между RCMT и JEPQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и JEPQ

RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и JEPQ

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RCMTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.05%

-20.07%

-76.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-11.58%

-24.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.80%

-4.89%

-34.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.21%

-3.55%

-61.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.01%

2.36%

+16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и JEPQ

RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCMTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

6.08%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

10.52%

+16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

18.54%

+21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.46%

16.91%

+44.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.99%

16.91%

+48.08%