Сравнение RCMT с VMI
RCMT (RCM Technologies, Inc.) and VMI (Valmont Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RCMT in Engineering & Construction, VMI in Conglomerates. Over the past 10 years, RCMT returned 20.16%/yr vs 16.74%/yr for VMI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и VMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCMT показывает доходность 37.69%, что значительно ниже, чем у VMI с доходностью 40.31%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции VMI по среднегодовой доходности: 20.16% против 16.74% соответственно.
RCMT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 28.89%
- С начала года
- 37.69%
- 6 месяцев
- 37.32%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 46.16%
- 10 лет*
- 20.16%
VMI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 40.31%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- 16.74%
Сравнение доходности по годам RCMT и VMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 37.69% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | 73.31% | 243.96% | -31.00% | -3.23% | -50.40% | 13.89% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 40.31% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
Correlation
The correlation between RCMT and VMI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.11 |
The correlation between RCMT and VMI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCMT:
$2.11
VMI:
$4.63
RCMT:
13.37
VMI:
121.74
RCMT:
0.46
VMI:
3.46
RCMT:
0.67
VMI:
2.68
RCMT:
$317.97M
VMI:
$3.13B
RCMT:
$87.99M
VMI:
$639.41M
RCMT:
$26.19M
VMI:
$215.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCMT vs. VMI — Ранг доходности на риск
RCMT
VMI
Сравнение RCMT c VMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCMT | VMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.85 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 13.44 | -12.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCMT и VMI
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки VMI в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и VMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCMT | VMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -67.92% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -19.48% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -37.47% | -15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.14% | -45.16% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.66% | -48.86% | -33.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -3.36% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -18.78% | -46.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 5.57% | +15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и VMI
Текущая волатильность для RCM Technologies, Inc. (RCMT) составляет 6.95%, в то время как у Valmont Industries, Inc. (VMI) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что RCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCMT | VMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 9.51% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.08% | 23.90% | +21.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.34% | 30.22% | +23.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.72% | 32.41% | +31.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.23% | 31.18% | +35.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и VMI
RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.50% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и VMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Valmont Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCMT and VMI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMI has higher volatility (9.51%) compared to RCMT (6.95%). In terms of maximum drawdown, RCMT dropped -97.05% vs VMI's -67.92%.
VMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCMT и VMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор