PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCMT с VMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с VMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCMT (RCM Technologies, Inc.) and VMI (Valmont Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RCMT in Engineering & Construction, VMI in Conglomerates. Over the past 10 years, RCMT returned 17.86%/yr vs 16.13%/yr for VMI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCMT и VMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у VMI с доходностью 35.70%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции VMI по среднегодовой доходности: 17.86% против 16.13% соответственно.

RCMT

1 день
1.06%
1 месяц
-24.14%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.33%
1 год
5.34%
3 года*
12.62%
5 лет*
46.00%
10 лет*
17.86%

VMI

1 день
-0.41%
1 месяц
5.15%
С начала года
35.70%
6 месяцев
32.13%
1 год
70.64%
3 года*
27.09%
5 лет*
17.61%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCMT и VMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCMT
RCM Technologies, Inc.		16.80%-7.74%-23.69%135.33%73.31%243.96%-31.00%-3.23%-50.40%13.89%
VMI
Valmont Industries, Inc.		35.70%32.22%32.51%-28.75%33.13%44.43%18.62%36.52%-32.34%18.85%

Correlation

The correlation between RCMT and VMI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.11

Over the past year, RCMT and VMI have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

RCMT:

$2.11

VMI:

$4.63

Коэффициент P/E

RCMT:

11.34

VMI:

117.73

Коэффициент PEG

RCMT:

0.39

VMI:

3.35

Коэффициент P/S

RCMT:

0.57

VMI:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$317.97M

VMI:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$87.99M

VMI:

$639.41M

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$26.19M

VMI:

$215.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCM Technologies, Inc.

Valmont Industries, Inc.

Часто сравнивают с RCMT:
RCMT с ITTRCMT с HNSTRCMT с FERGRCMT с VRRMRCMT с JEPQRCMT с HONRCMT с MKL
Часто сравнивают с VMI:
VMI с LNNVMI с VOOVMI с MSI.LVMI с SCHDVMI с SPYVMI с QQQVMI с DY

Доходность на риск

RCMT vs. VMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг доходности на риск RCMT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCMT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VMI
Ранг доходности на риск VMI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCMT c VMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCMTVMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.43

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.38

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

3.65

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

12.78

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCMT vs. VMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VMI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и VMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCMTVMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.43

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RCMT и VMI

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки VMI в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и VMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCMTVMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.05%

-67.92%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-19.48%

-16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.15%

-37.47%

-15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.14%

-45.16%

-17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.66%

-48.86%

-33.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.16%

-0.41%

-24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.92%

-18.80%

-46.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

5.54%

+14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и VMI

RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 25.46% по сравнению с Valmont Industries, Inc. (VMI) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCMTVMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.46%

7.09%

+18.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.09%

22.89%

+22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.35%

29.27%

+24.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.78%

32.36%

+31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.24%

31.12%

+35.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и VMI

RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%
VMI
Valmont Industries, Inc.		0.52%0.68%0.78%1.03%0.67%0.80%1.03%1.00%1.35%0.90%1.06%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и VMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Valmont Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
83.04M
-9.06M
(RCMT) Общая выручка
(VMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RCMT and VMI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCMT has higher volatility (25.46%) compared to VMI (7.09%). In terms of maximum drawdown, RCMT dropped -97.05% vs VMI's -67.92%.

VMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCMT и VMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор