PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCMT с HNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с HNST

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или HNST.

Корреляция

Корреляция между RCMT и HNST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RCMT и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.49%
-72.38%
RCMT
HNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCMT:

-0.39

HNST:

0.61

Коэф-т Сортино

RCMT:

-0.31

HNST:

1.39

Коэф-т Омега

RCMT:

0.96

HNST:

1.16

Коэф-т Кальмара

RCMT:

-0.28

HNST:

0.46

Коэф-т Мартина

RCMT:

-0.79

HNST:

1.78

Индекс Язвы

RCMT:

19.20%

HNST:

22.90%

Дневная вол-ть

RCMT:

38.67%

HNST:

66.79%

Макс. просадка

RCMT:

-97.05%

HNST:

-95.22%

Текущая просадка

RCMT:

-49.29%

HNST:

-80.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$122.78M

HNST:

$481.38M

EPS

RCMT:

$1.68

HNST:

-$0.06

Коэффициент P/S

RCMT:

0.44

HNST:

1.27

Коэффициент P/B

RCMT:

3.64

HNST:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$206.44M

HNST:

$292.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$59.03M

HNST:

$112.77M

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$18.24M

HNST:

-$4.31M

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность -26.99%, что значительно выше, чем у HNST с доходностью -36.22%.

RCMT

С начала года

-26.99%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-25.20%

1 год

-15.55%

5 лет

64.35%

10 лет

13.57%

HNST

С начала года

-36.22%

1 месяц

-14.17%

6 месяцев

13.04%

1 год

43.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCMT и HNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг риск-скорректированной доходности RCMT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
HNST
Ранг риск-скорректированной доходности HNST, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNST, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCMT c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RCMT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RCMT: -0.39
HNST: 0.61
Коэффициент Сортино RCMT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RCMT: -0.31
HNST: 1.39
Коэффициент Омега RCMT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCMT: 0.96
HNST: 1.16
Коэффициент Кальмара RCMT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RCMT: -0.28
HNST: 0.46
Коэффициент Мартина RCMT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RCMT: -0.79
HNST: 1.78

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа HNST равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.61
RCMT
HNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и HNST

Ни RCMT, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%28.57%
HNST
The Honest Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и HNST

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и HNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.29%
-80.78%
RCMT
HNST

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и HNST

Текущая волатильность для RCM Technologies, Inc. (RCMT) составляет 13.06%, в то время как у The Honest Company, Inc. (HNST) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что RCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.06%
20.66%
RCMT
HNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab