PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCMT с VRRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с VRRM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RCMT (RCM Technologies, Inc.) and VRRM (Verra Mobility Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RCMT in Engineering & Construction, VRRM in Security & Protection Services. Over the past 5 years, RCMT returned 47.06%/yr vs -21.88%/yr for VRRM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCMT и VRRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Verra Mobility Corporation (VRRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность 34.56%, что значительно выше, чем у VRRM с доходностью -80.99%.

RCMT

1 день
0.44%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
33.61%
С начала года
34.56%
1 год
11.47%
3 года*
11.25%
5 лет*
47.06%
10 лет*
18.72%

VRRM

1 день
-0.70%
1 месяц
-15.14%
6 месяцев
-80.89%
С начала года
-80.99%
1 год
-82.93%
3 года*
-40.95%
5 лет*
-21.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCMT и VRRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCMT
RCM Technologies, Inc.		34.56%-7.74%-23.69%135.33%73.31%243.96%-31.00%-3.23%-50.40%51.54%
VRRM
Verra Mobility Corporation		-80.99%-7.32%4.99%66.52%-10.37%14.98%-4.07%43.34%-1.81%-0.60%

Correlation

The correlation between RCMT and VRRM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$194.98M

VRRM:

$647.12M

EPS

RCMT:

$2.10

VRRM:

$0.83

Коэффициент P/E

RCMT:

13.10

VRRM:

5.15

Коэффициент PEG

RCMT:

0.45

VRRM:

0.05

Коэффициент P/S

RCMT:

0.66

VRRM:

0.69

Коэффициент P/B

RCMT:

4.73

VRRM:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$317.97M

VRRM:

$979.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$87.99M

VRRM:

$954.50M

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$26.19M

VRRM:

$371.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCM Technologies, Inc.

Verra Mobility Corporation

Часто сравнивают с RCMT:
RCMT с VMIRCMT с ITTRCMT с HNSTRCMT с FERGRCMT с JEPQRCMT с HONRCMT с MKL
Часто сравнивают с VRRM:
VRRM с SPYVRRM с ^GSPCVRRM с KNSLVRRM с KDVRRM с SKYQVRRM с FER.AS

Доходность на риск

RCMT vs. VRRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг доходности на риск RCMT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCMT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VRRM
Ранг доходности на риск VRRM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRRM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCMT c VRRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Verra Mobility Corporation (VRRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCMTVRRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-1.02

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.52

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.61

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.98

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

-2.14

+2.69

RCMT vs. VRRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа VRRM равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и VRRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCMT и VRRM

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки VRRM в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и VRRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCMTVRRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.05%

-87.52%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-84.93%

+48.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.15%

-87.52%

+34.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.14%

-87.52%

+24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-86.19%

+72.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.74%

-16.24%

-48.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.89%

38.74%

-17.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и VRRM

Текущая волатильность для RCM Technologies, Inc. (RCMT) составляет 7.52%, в то время как у Verra Mobility Corporation (VRRM) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что RCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCMTVRRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

17.13%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.99%

127.72%

-82.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.76%

81.35%

-28.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.66%

46.39%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.21%

43.44%

+22.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и VRRM

Ни RCMT, ни VRRM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%
VRRM
Verra Mobility Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и VRRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Verra Mobility Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
83.04M
223.57M
(RCMT) Общая выручка
(VRRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCMT и VRRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCM Technologies, Inc. и Verra Mobility Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
26.5%
96.7%
Активы портфеля
RCMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.02M при выручке в 83.04M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

VRRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила о валовой прибыли в 216.18M при выручке в 223.57M, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.

RCMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 83.04M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

VRRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.80M при выручке в 223.57M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

RCMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84M при выручке в 83.04M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

VRRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verra Mobility Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.74M при выручке в 223.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

RCMT and VRRM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRRM has higher volatility (17.13%) compared to RCMT (7.52%). In terms of maximum drawdown, RCMT dropped -97.05% vs VRRM's -87.52%.

RCMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCMT и VRRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор