Сравнение RCMT с FERG
RCMT (RCM Technologies, Inc.) and FERG (Ferguson plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RCMT in Engineering & Construction, FERG in Industrial Distribution. Over the past 10 years, RCMT returned 17.86%/yr vs 18.25%/yr for FERG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и FERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCMT показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у FERG с доходностью 4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RCMT имеют среднегодовую доходность 17.86%, а акции FERG немного впереди с 18.25%.
RCMT
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -24.14%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 46.00%
- 10 лет*
- 17.86%
FERG
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам RCMT и FERG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 16.80% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | 73.31% | 243.96% | -31.00% | -3.23% | -50.40% | 13.89% |
FERG Ferguson plc | 4.78% | 29.90% | -8.62% | 55.10% | -27.17% | 56.42% | 33.97% | 49.90% | -14.35% | 23.91% |
Correlation
The correlation between RCMT and FERG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between RCMT and FERG shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCMT:
$181.84M
FERG:
$44.92B
RCMT:
$2.11
FERG:
$10.54
RCMT:
11.34
FERG:
21.87
RCMT:
0.39
FERG:
1.97
RCMT:
0.57
FERG:
1.43
RCMT:
4.11
FERG:
7.65
RCMT:
$317.97M
FERG:
$31.63B
RCMT:
$87.99M
FERG:
$9.72B
RCMT:
$26.19M
FERG:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCMT vs. FERG — Ранг доходности на риск
RCMT
FERG
Сравнение RCMT c FERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Ferguson plc (FERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCMT | FERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 1.21 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCMT | FERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок RCMT и FERG
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки FERG в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и FERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCMT | FERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -55.35% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -18.32% | -17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -32.92% | -20.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.14% | -43.31% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.66% | -55.35% | -27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.16% | -13.53% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.92% | -9.81% | -55.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 7.22% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и FERG
RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 25.46% по сравнению с Ferguson plc (FERG) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCMT | FERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.46% | 7.15% | +18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 21.70% | +23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.35% | 28.41% | +24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.78% | 30.05% | +33.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.24% | 31.51% | +34.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и FERG
RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 1.88% | 1.12% | 1.84% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.43% | 3.75% | 3.52% | 1.11% | 0.00% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и FERG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Ferguson plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCMT и FERG
RCMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.02M при выручке в 83.04M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
FERG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 7.47B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
RCMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 83.04M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
FERG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 7.47B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
RCMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84M при выручке в 83.04M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
FERG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 414.00M при выручке в 7.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
RCMT and FERG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCMT has higher volatility (25.46%) compared to FERG (7.15%). In terms of maximum drawdown, RCMT dropped -97.05% vs FERG's -55.35%.
FERG currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCMT и FERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор