Сравнение RCMT с MKL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RCMT с MKL

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или MKL.

Корреляция

Корреляция между RCMT и MKL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RCMT и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RCMT

MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCMT:

-0.76

MKL:

1.21

Коэф-т Сортино

RCMT:

-0.87

MKL:

2.04

Коэф-т Омега

RCMT:

0.87

MKL:

1.26

Коэф-т Кальмара

RCMT:

-0.76

MKL:

2.46

Коэф-т Мартина

RCMT:

-1.15

MKL:

5.71

Индекс Язвы

RCMT:

28.39%

MKL:

4.64%

Дневная вол-ть

RCMT:

43.16%

MKL:

21.97%

Макс. просадка

RCMT:

-97.05%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

RCMT:

-40.55%

MKL:

-10.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$144.12M

MKL:

$23.51B

EPS

RCMT:

$1.94

MKL:

$199.26

Цена/прибыль

RCMT:

9.78

MKL:

9.22

PEG коэффициент

RCMT:

1.36

MKL:

7.74

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$201.47M

MKL:

$16.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$57.50M

MKL:

$17.16B

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$17.02M

MKL:

$3.80B

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 16.28% против 9.48% соответственно.

RCMT

С начала года

-14.40%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-32.63%

5 лет

48.77%

10 лет

16.28%

MKL

С начала года

6.48%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

16.72%

1 год

24.92%

5 лет

6.87%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCMT и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCMT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MKL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCMT c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCMT

MKL

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RCMT

MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и MKL

Ни RCMT, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
RCMT RCM Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.00%	0.00%	18.18%	28.57%
MKL Markel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и MKL

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RCMT

MKL

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и MKL

Текущая волатильность для RCM Technologies, Inc. (RCMT) составляет 8.34%, в то время как у Markel Corporation (MKL) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что RCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RCMT

MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RCMT с MKL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RCMT и MKL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCMT и MKL

RCMT

MKL

Сравнение RCMT c MKL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и MKL

Просадки

Сравнение просадок RCMT и MKL

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и MKL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество