PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCMT с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с MKL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или MKL.

Корреляция

Корреляция между RCMT и MKL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RCMT и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCMT:

-0.09

MKL:

0.69

Коэф-т Сортино

RCMT:

0.49

MKL:

1.30

Коэф-т Омега

RCMT:

1.06

MKL:

1.17

Коэф-т Кальмара

RCMT:

0.09

MKL:

0.96

Коэф-т Мартина

RCMT:

0.24

MKL:

2.59

Индекс Язвы

RCMT:

20.87%

MKL:

6.85%

Дневная вол-ть

RCMT:

42.69%

MKL:

23.60%

Макс. просадка

RCMT:

-97.05%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

RCMT:

-37.04%

MKL:

-7.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$152.45M

MKL:

$24.12B

EPS

RCMT:

$1.68

MKL:

$135.93

Коэффициент P/E

RCMT:

11.96

MKL:

13.99

Коэффициент PEG

RCMT:

1.36

MKL:

4.43

Коэффициент P/S

RCMT:

0.55

MKL:

1.55

Коэффициент P/B

RCMT:

4.71

MKL:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$206.44M

MKL:

$15.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$59.03M

MKL:

$15.48B

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$18.24M

MKL:

$2.80B

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 16.72% против 9.43% соответственно.

RCMT

С начала года

-9.34%

1 месяц

23.55%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-1.52%

5 лет

70.65%

10 лет

16.72%

MKL

С начала года

10.14%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

15.18%

1 год

15.07%

5 лет

17.29%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCMT и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг риск-скорректированной доходности RCMT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCMT c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и MKL

Ни RCMT, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%28.57%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и MKL

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и MKL

RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
76.91M
3.33B
(RCMT) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCMT и MKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCM Technologies, Inc. и Markel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
28.0%
100.0%
(RCMT) Валовая рентабельность
(MKL) Валовая рентабельность
RCMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.57M при выручке в 76.91M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RCMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 76.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.75M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

RCMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.87M при выручке в 76.91M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.71M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.