PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCMT с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с MKL

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или MKL.

Корреляция

Корреляция между RCMT и MKL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RCMT и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
802.75%
2,474.09%
RCMT
MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCMT:

-0.39

MKL:

0.98

Коэф-т Сортино

RCMT:

-0.31

MKL:

1.66

Коэф-т Омега

RCMT:

0.96

MKL:

1.22

Коэф-т Кальмара

RCMT:

-0.28

MKL:

1.27

Коэф-т Мартина

RCMT:

-0.79

MKL:

3.79

Индекс Язвы

RCMT:

19.20%

MKL:

6.21%

Дневная вол-ть

RCMT:

38.67%

MKL:

24.03%

Макс. просадка

RCMT:

-97.05%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

RCMT:

-49.29%

MKL:

-14.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$122.78M

MKL:

$22.41B

EPS

RCMT:

$1.68

MKL:

$199.25

Коэффициент P/E

RCMT:

9.63

MKL:

8.85

Коэффициент PEG

RCMT:

1.36

MKL:

4.43

Коэффициент P/S

RCMT:

0.44

MKL:

1.35

Коэффициент P/B

RCMT:

3.64

MKL:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$206.44M

MKL:

$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$59.03M

MKL:

$12.15B

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$18.24M

MKL:

$2.55B

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность -26.99%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 13.57% против 8.64% соответственно.

RCMT

С начала года

-26.99%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-25.20%

1 год

-15.55%

5 лет

64.35%

10 лет

13.57%

MKL

С начала года

2.14%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

11.95%

1 год

23.85%

5 лет

13.11%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCMT и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг риск-скорректированной доходности RCMT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCMT c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RCMT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RCMT: -0.39
MKL: 0.98
Коэффициент Сортино RCMT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RCMT: -0.31
MKL: 1.66
Коэффициент Омега RCMT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCMT: 0.96
MKL: 1.22
Коэффициент Кальмара RCMT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RCMT: -0.28
MKL: 1.27
Коэффициент Мартина RCMT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RCMT: -0.79
MKL: 3.79

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.98
RCMT
MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и MKL

Ни RCMT, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%28.57%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и MKL

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.29%
-14.40%
RCMT
MKL

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и MKL

RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.06%
10.24%
RCMT
MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab