Сравнение RCMT с MKL
RCMT (RCM Technologies, Inc.) and MKL (Markel Group Inc.) are both stocks. RCMT operates in Engineering & Construction (Industrials), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, RCMT returned 20.16%/yr vs 7.52%/yr for MKL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCMT показывает доходность 37.69%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 20.16% против 7.52% соответственно.
RCMT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 28.89%
- С начала года
- 37.69%
- 6 месяцев
- 37.32%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 46.16%
- 10 лет*
- 20.16%
MKL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам RCMT и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 37.69% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | 73.31% | 243.96% | -31.00% | -3.23% | -50.40% | 13.89% |
MKL Markel Group Inc. | -11.60% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between RCMT and MKL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
RCMT:
$2.11
MKL:
$176.96
RCMT:
13.37
MKL:
10.74
RCMT:
0.46
MKL:
0.19
RCMT:
0.67
MKL:
1.07
RCMT:
$317.97M
MKL:
$16.57B
RCMT:
$87.99M
MKL:
$7.80B
RCMT:
$26.19M
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCMT vs. MKL — Ранг доходности на риск
RCMT
MKL
Сравнение RCMT c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Group Inc. (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCMT | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.22 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -0.51 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCMT и MKL
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCMT | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -61.32% | -35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -20.10% | -16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -20.10% | -33.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.14% | -28.87% | -34.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.66% | -44.66% | -38.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -13.30% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -11.39% | -53.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 8.81% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и MKL
RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Markel Group Inc. (MKL) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCMT | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 4.80% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.08% | 13.25% | +31.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.34% | 18.93% | +34.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.72% | 22.39% | +41.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.23% | 25.28% | +40.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и MKL
Ни RCMT, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Markel Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCMT и MKL
RCMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.02M при выручке в 83.04M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RCMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 83.04M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
RCMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84M при выручке в 83.04M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
RCMT and MKL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCMT has higher volatility (6.95%) compared to MKL (4.80%). In terms of maximum drawdown, RCMT dropped -97.05% vs MKL's -61.32%.
RCMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCMT и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор