PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBLD с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RBLD is a Industrials Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RBLD returned 8.40%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBLD имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции COMT немного отстают с 8.33%.

RBLD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
12.88%
С начала года
18.76%
1 год
24.35%
3 года*
19.26%
5 лет*
12.23%
10 лет*
8.40%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		18.76%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between RBLD and COMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.32

The correlation between RBLD and COMT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с AIPORBLD с GRIDRBLD с PAVERBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с GABFRBLD с VIS
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

RBLD vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBLDCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.55

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.13

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.90

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

6.35

+4.96

RBLD vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLD и COMT

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-51.89%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-17.57%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-17.57%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-29.00%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-39.22%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-11.28%

+8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-23.95%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.24%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и COMT

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 3.80%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.91%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

19.67%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

21.54%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

21.20%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

18.85%

-0.37%

Сравнение комиссий RBLD и COMT

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и COMT

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		0.95%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and COMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to RBLD (3.80%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, RBLD leads with 8.40% vs 8.33% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RBLD has performed better with a 8.40% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.95% for RBLD.

RBLD is categorized as Industrials Equities, while COMT is Commodities. RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.48% for COMT.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор