Сравнение RBLD с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
RBLD и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RBLD и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBLD и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 10.02% | 13.99% | 17.94% | 19.36% | -9.87% | 12.98% | 0.51% | 12.81% | -21.72% | 22.95% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.94% соответственно.
RBLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.92%
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBLD и UTES
RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
RBLD vs. UTES — Ранг доходности на риск
RBLD
UTES
Сравнение RBLD c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLD | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.12 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.55 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.93 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 4.77 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLD | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между RBLD и UTES составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLD и UTES
Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.10% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок RBLD и UTES
Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBLD | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -35.39% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -13.88% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -20.40% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.07% | -35.39% | -14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -7.01% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -5.51% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.61% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLD и UTES
Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBLD | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.04% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 16.29% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 22.80% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 20.29% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 20.03% | -1.29% |