PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBLD с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с UTES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - RBLD is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus. RBLD is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, RBLD returned 8.40%/yr vs 11.75%/yr for UTES. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 8.40% против 11.75% соответственно.

RBLD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
10.87%
С начала года
19.13%
1 год
21.46%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.04%
10 лет*
8.40%
Всё время*
8.75%

UTES

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
2.09%
С начала года
-3.03%
1 год
-6.63%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.75%
Всё время*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RBLD

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
$125.70K$175.68K$551.23K

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF
$12.39M$10.59M$13.91M

Сравнение доходности по годам RBLD и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.13%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-3.03%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between RBLD and UTES is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.40

Over the past year, RBLD and UTES have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RBLD и UTES

Секторы
RBLD
UTES

Промышленность

42.4%

-

Коммунальные услуги

27.9%
100.0%

Технологии

10.9%

-

Энергетика

8.3%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Недвижимость

4.3%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

RBLD
42.4%
UTES

-

Коммунальные услуги

RBLD
27.9%
UTES
100.0%

Технологии

RBLD
10.9%
UTES

-

Энергетика

RBLD
8.3%
UTES

-

Сырьевые материалы

RBLD
6.1%
UTES

-

Недвижимость

RBLD
4.3%
UTES

-

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

UTES

-

Финансовые услуги

RBLD

-

UTES

-

Здравоохранение

RBLD

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с AIPORBLD с GRIDRBLD с PAVERBLD с QGRWRBLD с GABFRBLD с SUPLRBLD с VIS
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

RBLD vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RBLD c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBLDUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.31

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.29

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.48

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

-0.99

+10.83

RBLD vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа UTES равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLD и UTES

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-35.39%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-13.88%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-17.62%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-20.40%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-35.39%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-12.08%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-5.55%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

6.74%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и UTES

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.04%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.91%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

16.30%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

21.45%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

20.77%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

20.28%

-1.77%

Сравнение комиссий RBLD и UTES

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и UTES

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности UTES в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		0.95%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.56%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and UTES have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (5.91%) compared to RBLD (4.04%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, UTES leads with 11.75% vs 8.40% for RBLD. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 11.75% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

UTES has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.95% for RBLD.

RBLD is categorized as Infrastructure Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: First Trust and Virtus. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.49% for UTES.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор