PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с SUPL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, RBLD returned 22.11%/yr vs 10.48%/yr for SUPL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у SUPL с доходностью 15.50%.

RBLD

1 день
1.36%
1 месяц
2.04%
С начала года
21.83%
6 месяцев
20.36%
1 год
30.53%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.75%

SUPL

1 день
1.66%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.50%
6 месяцев
14.18%
1 год
25.35%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и SUPL

2026 (YTD)2025202420232022
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		21.83%13.99%17.94%19.36%-6.68%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		15.50%9.25%-2.44%23.69%-11.01%

Correlation

The correlation between RBLD and SUPL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.72

The correlation between RBLD and SUPL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RBLD и SUPL

Секторы
RBLD
SUPL

Промышленность

40.4%
60.0%

Коммунальные услуги

27.6%
3.2%

Технологии

11.8%
1.3%

Энергетика

8.7%
4.5%

Сырьевые материалы

6.6%

-

Недвижимость

4.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

RBLD
40.4%
SUPL
60.0%

Коммунальные услуги

RBLD
27.6%
SUPL
3.2%

Технологии

RBLD
11.8%
SUPL
1.3%

Энергетика

RBLD
8.7%
SUPL
4.5%

Сырьевые материалы

RBLD
6.6%
SUPL

-

Недвижимость

RBLD
4.9%
SUPL

-

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
SUPL

-

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

SUPL

-

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

SUPL

-

Финансовые услуги

RBLD

-

SUPL

-

Здравоохранение

RBLD

-

SUPL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с AIPORBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с PAVERBLD с QGRWRBLD с GABFRBLD с VIS
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с IYJ

Доходность на риск

RBLD vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBLDSUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.53

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.12

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.61

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

8.02

+6.46

RBLD vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SUPL равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и SUPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLD и SUPL

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDSUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-24.42%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-9.76%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-21.71%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.43%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-5.91%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.17%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и SUPL

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.97%, в то время как у ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDSUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.63%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

13.58%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

16.63%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

19.00%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

19.00%

-0.39%

Сравнение комиссий RBLD и SUPL

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SUPL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и SUPL

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SUPL в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.18%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.54%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and SUPL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPL has higher volatility (5.63%) compared to RBLD (4.97%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs SUPL's -24.42%.

On 3-year performance, RBLD leads with 22.11% vs 10.48% for SUPL. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RBLD has performed better with a 22.11% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

SUPL has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.18% for RBLD.

RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.58% for SUPL.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор