PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBLD с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с QGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - RBLD is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while QGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RBLD returned 19.81%/yr vs 27.28%/yr for QGRW. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.80%.

RBLD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
10.87%
С начала года
19.13%
1 год
21.46%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.04%
10 лет*
8.40%
Всё время*
8.75%

QGRW

1 день
-0.34%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
19.63%
С начала года
15.80%
1 год
26.84%
3 года*
27.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
$13.60M$14.75M$19.46M

RBLD

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
$125.70K$175.68K$551.23K

Сравнение доходности по годам RBLD и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.13%13.99%17.94%19.36%-3.15%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.80%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between RBLD and QGRW is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.60

The correlation between RBLD and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBLD и QGRW

Секторы
RBLD
QGRW

Промышленность

42.4%
9.3%

Коммунальные услуги

27.9%
0.9%

Технологии

10.9%
50.7%

Энергетика

8.3%
0.5%

Сырьевые материалы

6.1%

-

Недвижимость

4.3%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

3.7%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

RBLD
42.4%
QGRW
9.3%

Коммунальные услуги

RBLD
27.9%
QGRW
0.9%

Технологии

RBLD
10.9%
QGRW
50.7%

Энергетика

RBLD
8.3%
QGRW
0.5%

Сырьевые материалы

RBLD
6.1%
QGRW

-

Недвижимость

RBLD
4.3%
QGRW

-

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
QGRW
15.4%

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

QGRW
13.4%

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

QGRW
0.5%

Финансовые услуги

RBLD

-

QGRW
3.7%

Здравоохранение

RBLD

-

QGRW
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с AIPORBLD с GRIDRBLD с PAVERBLD с UTESRBLD с GABFRBLD с SUPLRBLD с VIS
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE

Доходность на риск

RBLD vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RBLD c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBLDQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.38

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.94

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.75

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

5.96

+3.88

RBLD vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLD и QGRW

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-24.40%

-25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-15.44%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-24.40%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.01%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-3.34%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.51%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и QGRW

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.04%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.51%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

15.99%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

19.52%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

21.27%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

21.27%

-2.76%

Сравнение комиссий RBLD и QGRW

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и QGRW

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		0.95%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and QGRW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (6.51%) compared to RBLD (4.04%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.28% vs 19.81% for RBLD. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.28% return vs 19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

RBLD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.07% for QGRW.

RBLD is categorized as Infrastructure Equities, while QGRW is Quality Factor. RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.28% for QGRW.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор