Сравнение RBLD с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
RBLD и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RBLD и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBLD и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 10.02% | 13.99% | 17.94% | 19.36% | -0.85% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
RBLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.92%
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBLD и QGRW
RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
RBLD vs. QGRW — Ранг доходности на риск
RBLD
QGRW
Сравнение RBLD c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLD | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.91 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.45 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.51 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 5.66 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.91 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.32 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между RBLD и QGRW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLD и QGRW
Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.10% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RBLD и QGRW
Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBLD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -24.40% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -15.44% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -10.67% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -3.33% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.12% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLD и QGRW
Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBLD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.91% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 13.96% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 24.20% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 21.23% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 21.23% | -2.49% |