- ISIN
- US33736M1036
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 13 окт. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Industrials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $36M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) прибавил 19.8% с начала года. Текущая цена акции RBLD — $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,737.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) показал доход в 19.77% с начала года и 28.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBLD составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RBLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RBLD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.87% | 7.92% | -4.71% | 9.16% | -0.42% | 1.20% | 19.77% | ||||||
| 2025 | 4.37% | -1.23% | -3.62% | 0.10% | 5.61% | 3.25% | 3.49% | -0.34% | 2.65% | 1.96% | -0.86% | -1.76% | 13.99% |
| 2024 | -2.13% | 6.26% | 5.34% | -3.08% | 2.99% | -2.79% | 5.98% | 1.75% | 4.60% | -0.25% | 8.18% | -8.85% | 17.94% |
| 2023 | 5.29% | -2.85% | 1.00% | -0.01% | -2.60% | 9.61% | 3.22% | -2.18% | -5.16% | -2.66% | 9.63% | 5.88% | 19.36% |
| 2022 | -3.03% | 0.26% | 2.11% | -6.51% | 2.24% | -8.00% | 5.58% | -2.05% | -11.00% | 8.77% | 6.04% | -2.75% | -9.87% |
| 2021 | -0.94% | 5.92% | 7.30% | 2.79% | 0.22% | -4.74% | 0.38% | 1.25% | -1.66% | 2.69% | -5.26% | 5.17% | 12.98% |
Метрики бенчмарка
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF has an annualized alpha of -1.39%, beta of 0.93, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2008.
- This ETF participated in 110.69% of S&P 500 Index downside but only 95.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.60, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.39%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 95.56%
- Участие в снижении
- 110.69%
Комиссия
Комиссия RBLD составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBLD имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.46 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 10.92 | +2.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.89 | $0.87 | $0.66 | $1.02 | $0.80 | $1.42 | $0.94 | $0.80 | $0.89 | $0.99 | $0.52 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF показал максимальную просадку в 50.07%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 943 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.07%март 2020 г. | 2y 1mo | 3y 9mo | 5y 10moянв. 2018 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.44%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 11mo | 2y 4moмай 2011 г. - сент. 2013 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -30.86%март 2009 г. | 1mo 25d | 2mo 2d | 3mo 27dянв. 2009 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.71%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 27d | 2y 8moиюнь 2014 г. - февр. 2017 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.42%нояб. 2008 г. | 15d | 18d | 1mo 3dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Показатели просадок
| RBLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -56.78% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -9.10% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -18.90% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -25.43% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.07% | -33.92% | -16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.21% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -10.71% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.04% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RBLD
Добавьте First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBLD