PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Industrials Equities funds - RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net while PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBLD returned 10.92%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBLD показывает доходность 20.72%, а PAVE немного ниже – 20.55%.

RBLD

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%17.84%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between RBLD and PAVE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.82

The correlation between RBLD and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBLD и PAVE

Секторы
RBLD
PAVE

Промышленность

41.6%
74.8%

Коммунальные услуги

28.6%
3.2%

Энергетика

9.3%
0.2%

Технологии

9.2%
1.1%

Сырьевые материалы

6.2%
20.3%

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

RBLD
41.6%
PAVE
74.8%

Коммунальные услуги

RBLD
28.6%
PAVE
3.2%

Энергетика

RBLD
9.3%
PAVE
0.2%

Технологии

RBLD
9.2%
PAVE
1.1%

Сырьевые материалы

RBLD
6.2%
PAVE
20.3%

Недвижимость

RBLD
5.0%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

RBLD

-

PAVE

-

Здравоохранение

RBLD

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с GABFRBLD с VISRBLD с JETS
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

RBLD vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.02

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.86

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.19

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

11.72

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RBLD и PAVE

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-44.08%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-11.91%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-26.23%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-26.23%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.27%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.24%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.24%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и PAVE

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.23%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.10%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

15.18%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

18.80%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

21.60%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

24.38%

-5.65%

Сравнение комиссий RBLD и PAVE

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и PAVE

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and PAVE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to RBLD (4.23%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 10.92% for RBLD. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.76% for PAVE.

RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.47% for PAVE.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор