Сравнение RBLD с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
RBLD и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RBLD и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBLD и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 10.02% | 13.99% | 17.94% | 19.36% | -9.87% | 12.98% | 0.51% | 12.81% | -21.72% | 17.84% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
RBLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.92%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBLD и PAVE
RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
RBLD vs. PAVE — Ранг доходности на риск
RBLD
PAVE
Сравнение RBLD c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLD | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.67 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.37 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.05 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 11.19 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLD | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между RBLD и PAVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLD и PAVE
Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.10% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RBLD и PAVE
Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBLD | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -44.08% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.56% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -26.23% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -7.12% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -6.30% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.42% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLD и PAVE
Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBLD | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.82% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 14.05% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 22.45% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 21.43% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 24.41% | -5.67% |