PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBLD с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с GABF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - RBLD is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. RBLD is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, RBLD returned 19.81%/yr vs 20.22%/yr for GABF. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.97%.

RBLD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
10.87%
С начала года
19.13%
1 год
21.46%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.04%
10 лет*
8.40%
Всё время*
8.75%

GABF

1 день
-0.43%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
2.82%
С начала года
0.97%
1 год
0.76%
3 года*
20.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GABF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF
$112.49K$108.83K$192.91K

RBLD

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
$125.70K$175.68K$551.23K

Сравнение доходности по годам RBLD и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.13%13.99%17.94%19.36%1.45%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		0.97%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between RBLD and GABF is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.74

Over the past year, the correlation between RBLD and GABF has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RBLD и GABF

Секторы
RBLD
GABF

Промышленность

42.4%
4.9%

Коммунальные услуги

27.9%

-

Технологии

10.9%
5.2%

Энергетика

8.3%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Недвижимость

4.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

85.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

RBLD
42.4%
GABF
4.9%

Коммунальные услуги

RBLD
27.9%
GABF

-

Технологии

RBLD
10.9%
GABF
5.2%

Энергетика

RBLD
8.3%
GABF

-

Сырьевые материалы

RBLD
6.1%
GABF

-

Недвижимость

RBLD
4.3%
GABF
4.3%

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

GABF

-

Финансовые услуги

RBLD

-

GABF
85.6%

Здравоохранение

RBLD

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с AIPORBLD с GRIDRBLD с PAVERBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с SUPLRBLD с VIS
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с SCHW

Доходность на риск

RBLD vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RBLD c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBLDGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.04

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.18

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

0.04

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

0.10

+9.75

RBLD vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GABF равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLD и GABF

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-20.86%

-29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-17.16%

+9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-20.86%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-4.00%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-4.97%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

7.91%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и GABF

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.04%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.93%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

13.15%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

17.49%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

20.38%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

20.38%

-1.87%

Сравнение комиссий RBLD и GABF

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и GABF

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GABF в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.94%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		0.95%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and GABF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.93%) compared to RBLD (4.04%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.22% vs 19.81% for RBLD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.22% return vs 19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

GABF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.95% for RBLD.

RBLD is categorized as Infrastructure Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.10% for GABF.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор