PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBLD с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - RBLD is a Industrials Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. RBLD is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, RBLD returned 19.26%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

RBLD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
12.88%
С начала года
18.76%
1 год
24.35%
3 года*
19.26%
5 лет*
12.23%
10 лет*
8.40%

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		18.76%13.99%17.94%19.36%1.45%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between RBLD and GABF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.74

Over the past year, the correlation between RBLD and GABF has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RBLD и GABF

Секторы
RBLD
GABF

Промышленность

40.4%
4.9%

Коммунальные услуги

27.6%

-

Технологии

11.8%
5.2%

Энергетика

8.7%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Недвижимость

4.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

85.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

RBLD
40.4%
GABF
4.9%

Коммунальные услуги

RBLD
27.6%
GABF

-

Технологии

RBLD
11.8%
GABF
5.2%

Энергетика

RBLD
8.7%
GABF

-

Сырьевые материалы

RBLD
6.6%
GABF

-

Недвижимость

RBLD
4.9%
GABF
4.3%

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

GABF

-

Финансовые услуги

RBLD

-

GABF
85.6%

Здравоохранение

RBLD

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с AIPORBLD с GRIDRBLD с PAVERBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с VISRBLD с SUPL
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

RBLD vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBLDGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.16

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.10

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.16

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

-0.36

+11.66

RBLD vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLD и GABF

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-20.86%

-29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-17.16%

+9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-20.86%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.44%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-4.95%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

7.80%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и GABF

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 3.80%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.48%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

13.33%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

17.49%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

20.42%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

20.42%

-1.94%

Сравнение комиссий RBLD и GABF

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и GABF

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		0.95%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and GABF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.48%) compared to RBLD (3.80%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 19.26% for RBLD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 19.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.95% for RBLD.

RBLD is categorized as Industrials Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.10% for GABF.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор