Сравнение RBLD с GRID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).

RBLD и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и GRID

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	10.02%	13.99%	17.94%	19.36%	-9.87%	12.98%	0.51%	12.81%	-21.72%	22.95%
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	9.08%	29.65%	15.18%	21.57%	-13.89%	27.65%	48.84%	42.80%	-22.69%	27.44%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 7.92% против 18.31% соответственно.

RBLD

1 день: 1.05%

1 месяц: -4.27%

С начала года: 10.02%

6 месяцев: 8.90%

1 год: 25.57%

3 года*: 19.55%

5 лет*: 9.52%

10 лет*: 7.92%

GRID

1 день: 1.98%

1 месяц: -5.47%

С начала года: 9.08%

6 месяцев: 9.98%

1 год: 48.00%

3 года*: 20.91%

5 лет*: 15.14%

10 лет*: 18.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Название символа

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с RBLD:

RBLD с UTES RBLD с QGRW RBLD с PAVE RBLD с GABF RBLD с SPMO RBLD с AIPO RBLD с VIS

Часто сравнивают с GRID:

GRID с ICLN GRID с NLR GRID с VOO GRID с FIW GRID с QCLN GRID с SPY GRID с QQQ

Сравнение комиссий RBLD и GRID

RBLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

GRID

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

RBLD

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Доходность на риск

RBLD vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RBLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GRID

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RBLD	GRID	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.45	2.25	-0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.00	3.04	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.42	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	4.18	-2.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.84	15.64	-5.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RBLD	GRID	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.45	2.25	-0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.74	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	0.81	-0.38
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.53	-0.17

Корреляция

Корреляция между RBLD и GRID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и GRID

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности GRID в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	1.10%	1.19%	1.31%	1.16%	2.10%	1.45%	2.88%	1.84%	1.74%	1.49%	2.01%	1.17%
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	0.90%	1.01%	1.06%	1.23%	1.26%	0.63%	0.68%	1.26%	1.28%	1.07%	1.07%	1.23%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и GRID

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и GRID.

Загрузка...

Показатели просадок

	RBLD	GRID	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.07%	-40.56%	-9.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.24%	-11.73%	-0.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.35%	-29.64%	+4.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.07%	-40.56%	-9.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.27%	-6.55%	+2.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.94%	-8.50%	-2.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.67%	3.14%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и GRID

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RBLD	GRID	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.40%	8.59%	-3.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.33%	14.24%	-3.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.73%	21.49%	-3.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.79%	20.69%	-3.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.74%	22.74%	-4.00%

Сравнение RBLD с GRID

Доходность

Сравнение доходности RBLD и GRID

Сравнение доходности по годам RBLD и GRID

Доходность по периодам

RBLD

GRID

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RBLD и GRID

Доходность на риск

RBLD vs. GRID — Ранг доходности на риск

RBLD

GRID

Сравнение RBLD c GRID - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RBLD vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и GRID

Просадки

Сравнение просадок RBLD и GRID

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и GRID

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)