PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAND с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RAND (Rand Capital Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RAND returned 1.51%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RAND и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rand Capital Corporation (RAND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAND показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции RAND уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.51% против 15.23% соответственно.

RAND

1 день
-2.65%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-25.71%
1 год
-26.30%
3 года*
7.31%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
1.51%

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAND и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAND
Rand Capital Corporation		-6.15%-34.86%91.43%7.45%-17.05%-0.95%69.87%7.20%-17.22%-4.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RAND and VOO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rand Capital Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RAND:
RAND с MAINRAND с SPYRAND с ORAND с CIONRAND с GAINRAND с ICMBRAND с OBDC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RAND vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND
Ранг доходности на риск RAND: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RANDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.15

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.89

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.92

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

13.53

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RANDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.15

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.80

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.85

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.88

-0.89

Просадки

Сравнение просадок RAND и VOO

Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RANDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.66%

-33.99%

-55.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-8.90%

-33.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.11%

-18.69%

-41.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.11%

-24.52%

-35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

-33.99%

-26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.71%

-2.90%

-55.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.71%

-3.69%

-64.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.54%

1.92%

+26.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND и VOO

Rand Capital Corporation (RAND) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что RAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RANDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

3.74%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

9.30%

+28.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.53%

12.10%

+32.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

16.84%

+25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.62%

18.02%

+28.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND и VOO

Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 16.95%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAND
Rand Capital Corporation		16.95%15.15%26.13%10.24%6.23%2.59%90.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RAND and VOO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAND has higher volatility (13.43%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAND и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор