PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAND с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rand Capital Corporation (RAND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RAND и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rand Capital Corporation (RAND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAND
Rand Capital Corporation		5.99%-34.86%91.43%7.45%-17.05%-0.95%69.87%7.20%-17.22%-4.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RAND показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RAND уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.96% против 14.14% соответственно.

RAND

1 день
2.17%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.99%
6 месяцев
-12.63%
1 год
-30.04%
3 года*
11.57%
5 лет*
1.97%
10 лет*
1.96%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rand Capital Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RAND:
RAND с MAINRAND с SPYRAND с O
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RAND vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND
Ранг доходности на риск RAND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RANDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

1.01

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

1.53

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.55

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

7.31

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RANDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.01

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.83

-0.85

Корреляция

Корреляция между RAND и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND и VOO

Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAND
Rand Capital Corporation		14.64%15.15%26.13%10.24%6.23%2.59%90.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RAND и VOO

Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RANDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.66%

-33.99%

-55.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.26%

-11.98%

-31.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.11%

-24.52%

-35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

-33.99%

-26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.37%

-5.55%

-47.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.78%

-3.72%

-64.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

2.55%

+22.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND и VOO

Rand Capital Corporation (RAND) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RANDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

5.34%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.12%

9.47%

+26.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.03%

18.11%

+31.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.26%

16.82%

+25.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.68%

17.99%

+28.69%