PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RAND с O

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

RAND (Rand Capital Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. RAND operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, RAND returned 2.78%/yr vs 4.08%/yr for O. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RAND и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rand Capital Corporation (RAND) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAND показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции RAND уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.78% против 4.08% соответственно.

RAND

1 день
0.95%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-6.35%
1 год
-25.23%
3 года*
8.08%
5 лет*
1.71%
10 лет*
2.78%

O

1 день
-0.13%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.28%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.70%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAND и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAND
Rand Capital Corporation		-4.78%-34.86%91.43%7.45%-17.05%-0.95%69.87%7.20%-17.22%-4.43%
O
Realty Income Corporation		14.28%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between RAND and O is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.02

Фундаментальные показатели

EPS

RAND:

-$2.81

O:

$1.32

Общая выручка (12 мес.)

RAND:

-$3.23M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

RAND:

-$4.74M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

RAND:

-$6.47M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rand Capital Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с RAND:
RAND с MAINRAND с SPYRAND с VOORAND с CIONRAND с GAINRAND с SSSSRAND с OBDC
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

RAND vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND
Ранг доходности на риск RAND: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND: 2727
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RANDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.02

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.42

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.51

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

3.48

-4.32

RAND vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAND и O

Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RANDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.66%

-48.45%

-41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-11.10%

-31.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.11%

-26.49%

-33.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.11%

-34.48%

-25.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

-48.28%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.11%

-5.46%

-52.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.68%

-9.20%

-58.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

4.81%

+25.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND и O

Rand Capital Corporation (RAND) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.12% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RANDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.12%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

12.11%

+14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

16.41%

+28.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

18.92%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.52%

25.65%

+20.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND и O

Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности O в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.13%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
RAND
Rand Capital Corporation		16.70%15.15%26.13%10.24%6.23%2.59%90.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RAND и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.24M
1.55B
(RAND) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RAND и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rand Capital Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
RAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 545.03K при выручке в 1.24M, что соответствует чистой рентабельности 44.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

RAND and O have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.12%) compared to RAND (6.12%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAND и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор