Сравнение RAND с O
RAND (Rand Capital Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. RAND operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, RAND returned 1.51%/yr vs 4.76%/yr for O. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAND и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAND показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции RAND уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.51% против 4.76% соответственно.
RAND
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -25.71%
- 1 год
- -26.30%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.51%
O
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам RAND и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | -6.15% | -34.86% | 91.43% | 7.45% | -17.05% | -0.95% | 69.87% | 7.20% | -17.22% | -4.43% |
O Realty Income Corporation | 10.29% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RAND and O is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
RAND:
-$2.81
O:
$1.17
RAND:
-$3.23M
O:
$5.92B
RAND:
-$4.74M
O:
$3.89B
RAND:
-$6.47M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND vs. O — Ранг доходности на риск
RAND
O
Сравнение RAND c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAND | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.36 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.39 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAND | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.94 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.49 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок RAND и O
Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAND | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -48.45% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.76% | -11.10% | -31.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.11% | -26.49% | -33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -34.48% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -48.28% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.71% | -8.76% | -49.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.71% | -9.21% | -58.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.54% | 4.45% | +24.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND и O
Rand Capital Corporation (RAND) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что RAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAND | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 5.78% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 11.81% | +25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 16.01% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 18.88% | +23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.62% | 25.63% | +20.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND и O
Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 16.95%, что больше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RAND Rand Capital Corporation | 16.95% | 15.15% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 90.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAND и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAND и O
RAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 545.03K при выручке в 1.24M, что соответствует чистой рентабельности 44.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
RAND and O have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAND has higher volatility (13.43%) compared to O (5.78%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAND и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор