Сравнение RAND с GAIN
RAND (Rand Capital Corporation) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RAND returned 2.78%/yr vs 18.90%/yr for GAIN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAND и GAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAND показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции RAND уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 2.78% против 18.90% соответственно.
RAND
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 2.78%
GAIN
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение доходности по годам RAND и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | -4.78% | -34.86% | 91.43% | 7.45% | -17.05% | -0.95% | 69.87% | 7.20% | -17.22% | -4.43% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 13.74% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
Correlation
The correlation between RAND and GAIN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
RAND:
-$2.81
GAIN:
$3.34
RAND:
-$3.23M
GAIN:
$112.66M
RAND:
-$4.74M
GAIN:
$80.66M
RAND:
-$6.47M
GAIN:
$57.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND vs. GAIN — Ранг доходности на риск
RAND
GAIN
Сравнение RAND c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAND | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.32 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.53 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAND и GAIN
Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и GAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAND | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -80.87% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.76% | -12.75% | -30.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.11% | -14.76% | -45.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -26.26% | -33.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -56.28% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.11% | -8.58% | -49.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.68% | -15.89% | -51.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 3.72% | +26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND и GAIN
Rand Capital Corporation (RAND) и Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеют волатильность 6.12% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAND | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.29% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 16.79% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 19.22% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 22.34% | +20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.52% | 25.73% | +20.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND и GAIN
Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности GAIN в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 6.24% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
RAND Rand Capital Corporation | 16.70% | 15.15% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 90.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAND и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RAND and GAIN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAIN has higher volatility (6.29%) compared to RAND (6.12%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs GAIN's -80.87%.
GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAND и GAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор