PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RAND с GAIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RAND (Rand Capital Corporation) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RAND returned 1.51%/yr vs 19.11%/yr for GAIN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RAND и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rand Capital Corporation (RAND) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAND показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции RAND уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 1.51% против 19.11% соответственно.

RAND

1 день
-2.65%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-25.71%
1 год
-26.30%
3 года*
7.31%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
1.51%

GAIN

1 день
-2.91%
1 месяц
-7.68%
С начала года
12.90%
6 месяцев
13.80%
1 год
16.44%
3 года*
20.01%
5 лет*
12.99%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAND и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAND
Rand Capital Corporation		-6.15%-34.86%91.43%7.45%-17.05%-0.95%69.87%7.20%-17.22%-4.43%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		12.90%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%

Correlation

The correlation between RAND and GAIN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

RAND:

-$2.81

GAIN:

$3.40

Общая выручка (12 мес.)

RAND:

-$3.23M

GAIN:

$112.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

RAND:

-$4.74M

GAIN:

$80.66M

EBITDA (12 мес.)

RAND:

-$6.47M

GAIN:

$57.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rand Capital Corporation

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с RAND:
RAND с MAINRAND с SPYRAND с ORAND с VOORAND с CIONRAND с ICMBRAND с OBDC
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

RAND vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND
Ранг доходности на риск RAND: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RANDGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.87

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
1.31

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.78

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

6.19

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RANDGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.87

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.75

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.25

-0.26

Просадки

Сравнение просадок RAND и GAIN

Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RANDGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.66%

-80.87%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-9.26%

-33.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.11%

-14.76%

-45.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.11%

-26.26%

-33.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

-56.28%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.71%

-9.26%

-49.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.71%

-15.91%

-51.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.54%

2.66%

+25.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND и GAIN

Rand Capital Corporation (RAND) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что RAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RANDGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

11.38%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

16.40%

+20.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.53%

19.10%

+25.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

22.36%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.62%

25.69%

+20.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND и GAIN

Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 16.95%, что больше доходности GAIN в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		6.25%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
RAND
Rand Capital Corporation		16.95%15.15%26.13%10.24%6.23%2.59%90.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RAND и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
1.24M
25.06M
(RAND) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RAND and GAIN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAND has higher volatility (13.43%) compared to GAIN (11.38%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs GAIN's -80.87%.

GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAND и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор