Сравнение RAND с TSLX
RAND (Rand Capital Corporation) and TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RAND returned 1.51%/yr vs 11.60%/yr for TSLX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAND и TSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAND показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью -17.77%. За последние 10 лет акции RAND уступали акциям TSLX по среднегодовой доходности: 1.51% против 11.60% соответственно.
RAND
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -25.71%
- 1 год
- -26.30%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.51%
TSLX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -17.77%
- 6 месяцев
- -18.21%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам RAND и TSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | -6.15% | -34.86% | 91.43% | 7.45% | -17.05% | -0.95% | 69.87% | 7.20% | -17.22% | -4.43% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -17.77% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
Correlation
The correlation between RAND and TSLX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
RAND:
$30.14M
TSLX:
$1.65B
RAND:
-$2.81
TSLX:
$436.19
RAND:
0.59
TSLX:
0.00
RAND:
-$3.23M
TSLX:
$91.48B
RAND:
-$4.74M
TSLX:
$215.15M
RAND:
-$6.47M
TSLX:
$192.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND vs. TSLX — Ранг доходности на риск
RAND
TSLX
Сравнение RAND c TSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAND | TSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.66 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.26 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAND | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.54 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.52 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок RAND и TSLX
Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и TSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAND | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -50.27% | -39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.76% | -27.94% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.11% | -27.94% | -32.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -28.77% | -31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -50.27% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.71% | -25.73% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.71% | -9.08% | -58.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.54% | 14.59% | +13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND и TSLX
Rand Capital Corporation (RAND) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что RAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAND | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 8.49% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 20.65% | +16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 24.56% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 19.39% | +23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.62% | 21.46% | +25.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND и TSLX
Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 16.95%, что больше доходности TSLX в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | 16.95% | 15.15% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 90.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.10% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAND и TSLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAND и TSLX
RAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 545.03K при выручке в 1.24M, что соответствует чистой рентабельности 44.0%.
TSLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.05B при выручке в 91.19B, что соответствует чистой рентабельности 45.0%.
Часто задаваемые вопросы
RAND and TSLX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAND has higher volatility (13.43%) compared to TSLX (8.49%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs TSLX's -50.27%.
RAND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAND и TSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор