Сравнение RAND с OBDC
RAND (Rand Capital Corporation) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, RAND returned 1.71%/yr vs 5.72%/yr for OBDC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAND и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAND показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -7.14%.
RAND
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 2.78%
OBDC
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -6.18%
- 1 год
- -13.57%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAND и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | -4.78% | -34.86% | 91.43% | 7.45% | -17.05% | -0.95% | 69.87% | 0.37% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -7.14% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
Correlation
The correlation between RAND and OBDC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
RAND:
$30.58M
OBDC:
$5.56B
RAND:
-$2.81
OBDC:
$1.08
RAND:
0.60
OBDC:
0.78
RAND:
-$3.23M
OBDC:
$1.34B
RAND:
-$4.74M
OBDC:
$616.29M
RAND:
-$6.47M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND vs. OBDC — Ранг доходности на риск
RAND
OBDC
Сравнение RAND c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAND | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.57 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.92 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAND и OBDC
Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAND | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -56.07% | -33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.76% | -23.90% | -18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.11% | -23.90% | -36.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -28.26% | -31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.11% | -18.90% | -39.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.68% | -10.72% | -56.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 14.80% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND и OBDC
Текущая волатильность для Rand Capital Corporation (RAND) составляет 6.12%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что RAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAND | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.33% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 19.19% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 23.47% | +21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 20.77% | +21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.52% | 27.04% | +19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND и OBDC
Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности OBDC в 13.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.45% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
RAND Rand Capital Corporation | 16.70% | 15.15% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 90.40% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAND и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAND и OBDC
RAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 545.03K при выручке в 1.24M, что соответствует чистой рентабельности 44.0%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
Часто задаваемые вопросы
RAND and OBDC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (7.33%) compared to RAND (6.12%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs OBDC's -56.07%.
RAND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAND и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор