Сравнение RAIL с ALIZY
RAIL (FreightCar America, Inc.) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. RAIL operates in Railroads (Industrials), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, RAIL returned 3.67%/yr vs 15.64%/yr for ALIZY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAIL и ALIZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -31.53%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью -2.04%.
RAIL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -31.53%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- -6.11%
ALIZY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAIL и ALIZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -31.53% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 22.34% |
ALIZY Allianz SE ADR | -2.04% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
Correlation
The correlation between RAIL and ALIZY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between RAIL and ALIZY shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAIL:
$269.27M
ALIZY:
$164.76B
RAIL:
$0.88
ALIZY:
$3.16
RAIL:
8.58
ALIZY:
13.66
RAIL:
0.11
ALIZY:
0.94
RAIL:
0.54
ALIZY:
1.16
RAIL:
$469.01M
ALIZY:
$141.95B
RAIL:
$69.61M
ALIZY:
$116.91B
RAIL:
-$1.50M
ALIZY:
$1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. ALIZY — Ранг доходности на риск
RAIL
ALIZY
Сравнение RAIL c ALIZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIL | ALIZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.89 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.31 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIL | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.61 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок RAIL и ALIZY
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и ALIZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIL | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -49.10% | -49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -13.55% | -36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -13.55% | -58.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -38.35% | -33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.86% | -4.88% | -83.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.86% | -8.68% | -63.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 5.23% | +22.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и ALIZY
FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIL | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 7.19% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.90% | 15.27% | +30.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.54% | 20.02% | +42.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 22.18% | +47.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.67% | 27.69% | +45.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и ALIZY
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.54% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и ALIZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и ALIZY
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
RAIL and ALIZY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIL has higher volatility (12.69%) compared to ALIZY (7.19%). In terms of maximum drawdown, RAIL dropped -98.88% vs ALIZY's -49.10%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIL и ALIZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор