PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIL с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RAIL с ALIZY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FreightCar America, Inc. (RAIL) и Allianz SE ADR (ALIZY).

Доходность

Сравнение доходности RAIL и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FreightCar America, Inc. (RAIL) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIL и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
RAIL
FreightCar America, Inc.		-26.92%23.55%231.85%-15.63%-13.28%53.11%22.34%
ALIZY
Allianz SE ADR		-7.26%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RAIL:

$257.93M

ALIZY:

$160.66B

EPS

RAIL:

$1.18

ALIZY:

$2.71

Коэффициент P/E

RAIL:

6.88

ALIZY:

15.72

Коэффициент PEG

RAIL:

0.09

ALIZY:

1.02

Коэффициент P/S

RAIL:

0.52

ALIZY:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

RAIL:

$500.99M

ALIZY:

$179.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

RAIL:

$73.19M

ALIZY:

$179.52B

EBITDA (12 мес.)

RAIL:

$20.96M

ALIZY:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, RAIL показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью -7.26%.

RAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-43.62%
С начала года
-26.92%
6 месяцев
-14.93%
1 год
53.22%
3 года*
37.38%
5 лет*
4.00%
10 лет*
-5.76%

ALIZY

1 день
1.47%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
0.00%
1 год
15.49%
3 года*
28.93%
5 лет*
16.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FreightCar America, Inc.

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с RAIL:
RAIL с KNOPRAIL с CVGIRAIL с SPYRAIL с MTWRAIL с WNCRAIL с VOORAIL с CAT
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с VZALIZY с MAALIZY с APOALIZY с NFLYALIZY с ^GSPCALIZY с BRK-B

Доходность на риск

RAIL vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIL
Ранг доходности на риск RAIL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIL c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAILALIZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.70

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.04

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

3.01

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIL vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIL на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALIZY равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIL и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAILALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.53

-0.59

Корреляция

Корреляция между RAIL и ALIZY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIL и ALIZY

RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIL
FreightCar America, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%2.41%1.85%
ALIZY
Allianz SE ADR		4.00%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAIL и ALIZY

Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и ALIZY.

Загрузка...

Показатели просадок

RAILALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-49.10%

-49.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.89%

-13.55%

-33.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.67%

-38.35%

-33.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.11%

-7.64%

-80.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.72%

-8.86%

-62.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

5.40%

+15.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIL и ALIZY

FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAILALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

7.22%

+18.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.33%

14.08%

+34.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.67%

22.34%

+48.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.36%

22.01%

+52.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.85%

27.82%

+46.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RAIL и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
125.57M
79.73B
(RAIL) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию