Сравнение RAIL с DE
RAIL (FreightCar America, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RAIL in Railroads, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, RAIL returned -5.90%/yr vs 23.66%/yr for DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAIL и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -30.17%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 29.36%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям DE по среднегодовой доходности: -5.90% против 23.66% соответственно.
RAIL
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -12.06%
- 6 месяцев
- -30.61%
- С начала года
- -30.17%
- 1 год
- -32.01%
- 3 года*
- 38.65%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- -5.90%
DE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение доходности по годам RAIL и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -30.17% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
DE Deere & Company | 29.36% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between RAIL and DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г. | 0.36 |
The correlation between RAIL and DE shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAIL:
$152.67M
DE:
$161.68B
RAIL:
$0.89
DE:
$17.76
RAIL:
8.73
DE:
33.74
RAIL:
0.11
DE:
7.93
RAIL:
0.55
DE:
3.53
RAIL:
$469.01M
DE:
$46.01B
RAIL:
$69.61M
DE:
$16.40B
RAIL:
-$1.50M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. DE — Ранг доходности на риск
RAIL
DE
Сравнение RAIL c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAIL | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.98 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.97 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAIL и DE
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIL | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -73.27% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -19.90% | -30.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -21.59% | -50.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -33.81% | -37.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -37.91% | -58.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.64% | -9.09% | -79.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.92% | -18.60% | -53.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 9.91% | +19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и DE
FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIL | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.05% | 9.51% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.10% | 24.77% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.70% | 30.88% | +28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.14% | 29.57% | +38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 30.49% | +43.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и DE
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.08% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и DE
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
RAIL and DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIL has higher volatility (17.05%) compared to DE (9.51%). In terms of maximum drawdown, RAIL dropped -98.88% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIL и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор