PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALIZY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALIZY и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALIZY с ^GSPC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALIZY или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALIZY:

1.95

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

ALIZY:

2.56

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

ALIZY:

1.39

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ALIZY:

4.03

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

ALIZY:

10.02

^GSPC:

2.53

Индекс Язвы

ALIZY:

4.73%

^GSPC:

5.02%

Дневная вол-ть

ALIZY:

22.96%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

ALIZY:

-86.70%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ALIZY:

-6.19%

^GSPC:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 37.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции ALIZY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.21% против 10.99% соответственно.

ALIZY

С начала года

37.54%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

35.07%

1 год

44.45%

3 года

30.80%

5 лет

19.67%

10 лет

15.21%

^GSPC

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALIZY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг риск-скорректированной доходности ALIZY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALIZY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и ^GSPC

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -86.70%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и ^GSPC

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...