PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIZY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIZY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIZY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		-7.26%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%15.70%

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ALIZY

1 день
1.47%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
0.00%
1 год
15.49%
3 года*
28.93%
5 лет*
16.17%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с VZALIZY с MAALIZY с APOALIZY с NFLYALIZY с BRK-BALIZY с IBDRY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ALIZY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIZY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIZY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.41

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

6.61

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIZY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIZY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между ALIZY и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и ^GSPC

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIZY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.10%

-56.78%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-12.14%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-25.43%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-5.78%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-10.75%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.60%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и ^GSPC

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIZY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.37%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

9.55%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

18.33%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.90%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

18.05%

+9.77%