PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIZY с IBDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALIZY с IBDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALIZY (Allianz SE ADR) and IBDRY (Iberdrola SA) are both stocks. ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while IBDRY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, ALIZY returned 15.64%/yr vs 17.06%/yr for IBDRY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и IBDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Iberdrola SA (IBDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IBDRY с доходностью 6.52%.

ALIZY

1 день
0.96%
1 месяц
1.01%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.06%
3 года*
30.13%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—

IBDRY

1 день
0.08%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.95%
1 год
30.07%
3 года*
28.35%
5 лет*
17.06%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIZY и IBDRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		-2.04%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%
IBDRY
Iberdrola SA		6.52%65.75%10.02%17.36%3.59%-15.13%45.72%

Correlation

The correlation between ALIZY and IBDRY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.49

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$164.76B

IBDRY:

$153.32B

EPS

ALIZY:

$3.16

IBDRY:

$3.71

Коэффициент P/E

ALIZY:

13.66

IBDRY:

24.47

Коэффициент PEG

ALIZY:

0.94

IBDRY:

2.01

Коэффициент P/S

ALIZY:

1.16

IBDRY:

3.28

Коэффициент P/B

ALIZY:

2.50

IBDRY:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

$141.95B

IBDRY:

$44.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

$116.91B

IBDRY:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

$1.56B

IBDRY:

$18.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

Iberdrola SA

Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с VZALIZY с BRK-BALIZY с ^GSPC
Часто сравнивают с IBDRY:
IBDRY с ENLAYIBDRY с ENA.DEIBDRY с ^IBEXIBDRY с VSTIBDRY с ENPHIBDRY с ^GSPCIBDRY с WMT

Доходность на риск

ALIZY vs. IBDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IBDRY
Ранг доходности на риск IBDRY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIZY c IBDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Iberdrola SA (IBDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIZYIBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.72

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.29

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.29

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

8.55

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIZY vs. IBDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IBDRY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и IBDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIZYIBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.72

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и IBDRY

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки IBDRY в -77.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и IBDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALIZYIBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.10%

-77.08%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-9.17%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-19.11%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-28.11%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.84%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-29.49%

+20.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.52%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и IBDRY

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Iberdrola SA (IBDRY) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALIZYIBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.05%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

13.46%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

17.57%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

21.41%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

23.43%

+4.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и IBDRY

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IBDRY в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDRY
Iberdrola SA		3.45%4.18%4.38%4.11%4.14%3.77%2.83%3.01%3.76%7.28%10.00%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и IBDRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Iberdrola SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
31.07B
12.02B
(ALIZY) Общая выручка
(IBDRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALIZY и IBDRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allianz SE ADR и Iberdrola SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
79.9%
53.5%
Активы портфеля
ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

IBDRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о валовой прибыли в 6.43B при выручке в 12.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

IBDRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 12.02B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

IBDRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 12.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

Часто задаваемые вопросы

ALIZY and IBDRY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIZY has higher volatility (7.19%) compared to IBDRY (5.05%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs IBDRY's -77.08%.

IBDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIZY и IBDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор