PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIZY с IBDRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALIZY с IBDRY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и Iberdrola SA (IBDRY).

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и IBDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Iberdrola SA (IBDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIZY и IBDRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		-7.78%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%
IBDRY
Iberdrola SA		10.80%65.75%10.02%17.36%3.59%-15.13%45.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$159.76B

IBDRY:

$157.71B

EPS

ALIZY:

$2.71

IBDRY:

$3.95

Коэффициент P/E

ALIZY:

15.63

IBDRY:

23.88

Коэффициент PEG

ALIZY:

1.02

IBDRY:

1.96

Коэффициент P/S

ALIZY:

0.90

IBDRY:

3.30

Коэффициент P/B

ALIZY:

2.55

IBDRY:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

$179.52B

IBDRY:

$45.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

$179.52B

IBDRY:

$17.74B

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

$0.00

IBDRY:

$18.95B

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у IBDRY с доходностью 10.80%.

ALIZY

1 день
-0.56%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-0.21%
1 год
14.02%
3 года*
28.36%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—

IBDRY

1 день
1.47%
1 месяц
6.27%
С начала года
10.80%
6 месяцев
26.82%
1 год
48.28%
3 года*
29.98%
5 лет*
17.82%
10 лет*
19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

Iberdrola SA

Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с VZALIZY с MAALIZY с APOALIZY с NFLYALIZY с ^GSPCALIZY с BRK-B
Часто сравнивают с IBDRY:
IBDRY с ENLAYIBDRY с ENA.DEIBDRY с ^IBEXIBDRY с VSTIBDRY с WMTIBDRY с ^GSPCIBDRY с ewp

Доходность на риск

ALIZY vs. IBDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IBDRY
Ранг доходности на риск IBDRY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIZY c IBDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Iberdrola SA (IBDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIZYIBDRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.28

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.80

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

5.29

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

14.82

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIZY vs. IBDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IBDRY равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и IBDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIZYIBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.28

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.26

+0.26

Корреляция

Корреляция между ALIZY и IBDRY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и IBDRY

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности IBDRY в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.02%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDRY
Iberdrola SA		3.31%4.18%4.38%4.11%4.14%3.77%2.83%3.01%3.76%7.28%10.00%1.71%

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и IBDRY

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки IBDRY в -77.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и IBDRY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIZYIBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.10%

-77.08%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-9.56%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-33.38%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-2.05%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-29.72%

+20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

3.41%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и IBDRY

Allianz SE ADR (ALIZY) и Iberdrola SA (IBDRY) имеют волатильность 7.25% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIZYIBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.46%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

13.12%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

21.30%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

21.59%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

23.47%

+4.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и IBDRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Iberdrola SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
79.73B
11.57B
(ALIZY) Общая выручка
(IBDRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию