PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIZY с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIZY с NFLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIZY и NFLY

2026 (YTD)202520242023
ALIZY
Allianz SE ADR		-7.26%56.96%20.60%14.35%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		3.49%1.66%66.37%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.

ALIZY

1 день
1.47%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
0.00%
1 год
15.49%
3 года*
28.93%
5 лет*
16.17%
10 лет*
—

NFLY

1 день
0.27%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-14.17%
1 год
2.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с VZALIZY с MAALIZY с APOALIZY с ^GSPCALIZY с BRK-BALIZY с IBDRY
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Доходность на риск

ALIZY vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIZY c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIZYNFLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.08

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.32

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.06

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

0.13

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIZY vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIZYNFLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.89

-0.37

Корреляция

Корреляция между ALIZY и NFLY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и NFLY

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности NFLY в 60.75%

TTM202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		4.00%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		60.75%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и NFLY

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и NFLY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIZYNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.10%

-37.18%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-37.18%

+23.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-23.15%

+15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-7.39%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

17.53%

-12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и NFLY

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIZYNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.64%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

22.25%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

28.94%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

28.37%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

28.37%

-0.55%