PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALIZY с NFLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALIZY и NFLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALIZY с NFLY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALIZY или NFLY.

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALIZY:

1.93

NFLY:

2.65

Коэф-т Сортино

ALIZY:

2.38

NFLY:

3.38

Коэф-т Омега

ALIZY:

1.36

NFLY:

1.49

Коэф-т Кальмара

ALIZY:

3.67

NFLY:

4.38

Коэф-т Мартина

ALIZY:

9.17

NFLY:

15.44

Индекс Язвы

ALIZY:

4.72%

NFLY:

4.56%

Дневная вол-ть

ALIZY:

22.90%

NFLY:

26.80%

Макс. просадка

ALIZY:

-86.70%

NFLY:

-21.45%

Текущая просадка

ALIZY:

-7.80%

NFLY:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 35.19%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью 26.92%.

ALIZY

С начала года

35.19%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

33.66%

1 год

41.97%

3 года

29.85%

5 лет

22.90%

10 лет

14.93%

NFLY

С начала года

26.92%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

27.31%

1 год

71.25%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALIZY и NFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг риск-скорректированной доходности ALIZY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALIZY c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и NFLY

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности NFLY в 48.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALIZY
Allianz SE ADR		4.39%4.91%4.69%5.43%4.87%4.22%4.20%4.90%3.50%4.88%4.36%4.42%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		48.17%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и NFLY

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -86.70%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и NFLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и NFLY

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...