Сравнение ALIZY с NFLY

С начала года, ALIZY показывает доходность 35.53%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью 20.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLY равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности NFLY в 50.33%

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -86.70%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Allianz SE ADR (ALIZY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеют волатильность 12.48% и 12.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.