PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALIZY с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALIZY с APO

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALIZY или APO.

Корреляция

Корреляция между ALIZY и APO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
467.79%
1,783.75%
ALIZY
APO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALIZY:

2.56

APO:

0.61

Коэф-т Сортино

ALIZY:

3.17

APO:

1.09

Коэф-т Омега

ALIZY:

1.45

APO:

1.16

Коэф-т Кальмара

ALIZY:

4.50

APO:

0.68

Коэф-т Мартина

ALIZY:

12.37

APO:

2.12

Индекс Язвы

ALIZY:

4.29%

APO:

12.54%

Дневная вол-ть

ALIZY:

20.75%

APO:

43.46%

Макс. просадка

ALIZY:

-86.70%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

ALIZY:

0.00%

APO:

-23.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$159.19B

APO:

$78.66B

EPS

ALIZY:

$2.86

APO:

$7.33

Коэффициент P/E

ALIZY:

14.42

APO:

18.81

Коэффициент PEG

ALIZY:

1.34

APO:

1.37

Коэффициент P/S

ALIZY:

1.49

APO:

3.03

Коэффициент P/B

ALIZY:

2.33

APO:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

$93.99B

APO:

$19.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

$105.76B

APO:

$17.22B

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

$7.37B

APO:

$6.24B

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 35.53%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции ALIZY уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 14.82% против 25.41% соответственно.

ALIZY

С начала года

35.53%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

31.36%

1 год

52.01%

5 лет

24.75%

10 лет

14.82%

APO

С начала года

-17.80%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-3.45%

1 год

22.48%

5 лет

31.45%

10 лет

25.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALIZY и APO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг риск-скорректированной доходности ALIZY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALIZY c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALIZY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALIZY: 2.60
APO: 0.61
Коэффициент Сортино ALIZY, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALIZY: 3.22
APO: 1.09
Коэффициент Омега ALIZY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALIZY: 1.46
APO: 1.16
Коэффициент Кальмара ALIZY, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALIZY: 4.58
APO: 0.68
Коэффициент Мартина ALIZY, с текущим значением в 12.57, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ALIZY: 12.57
APO: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа APO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.60
0.61
ALIZY
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и APO

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности APO в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALIZY
Allianz SE ADR		3.62%4.91%4.69%5.43%4.87%4.22%4.20%4.90%3.50%4.88%4.36%4.42%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.37%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и APO

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -86.70%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-23.99%
ALIZY
APO

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и APO

Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 12.48%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.48%
27.19%
ALIZY
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
35.93B
5.28B
(ALIZY) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALIZY и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allianz SE ADR и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
94.5%
(ALIZY) Валовая рентабельность
(APO) Валовая рентабельность
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 35.93B при выручке в 35.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.99B при выручке в 5.28B, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 35.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 5.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 2.47B при выручке в 35.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 5.28B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.