PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALIZY с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALIZY и APO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.04%
50.75%
ALIZY
APO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALIZY:

1.15

APO:

2.95

Коэф-т Сортино

ALIZY:

1.59

APO:

3.49

Коэф-т Омега

ALIZY:

1.20

APO:

1.51

Коэф-т Кальмара

ALIZY:

1.78

APO:

4.43

Коэф-т Мартина

ALIZY:

4.26

APO:

17.77

Индекс Язвы

ALIZY:

4.62%

APO:

5.21%

Дневная вол-ть

ALIZY:

17.04%

APO:

31.41%

Макс. просадка

ALIZY:

-86.70%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

ALIZY:

-5.26%

APO:

-1.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$124.01B

APO:

$99.43B

EPS

ALIZY:

$2.55

APO:

$9.47

Цена/прибыль

ALIZY:

12.59

APO:

18.56

PEG коэффициент

ALIZY:

1.30

APO:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

$130.76B

APO:

$31.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

$141.21B

APO:

$29.78B

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

$5.63B

APO:

$9.18B

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью 90.27%. За последние 10 лет акции ALIZY уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 11.26% против 29.04% соответственно.


ALIZY

С начала года

17.42%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

14.05%

1 год

19.07%

5 лет (среднегодовая)

9.87%

10 лет (среднегодовая)

11.26%

APO

С начала года

90.27%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

50.75%

1 год

92.86%

5 лет (среднегодовая)

35.61%

10 лет (среднегодовая)

29.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALIZY c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALIZY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.152.95
Коэффициент Сортино ALIZY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.593.49
Коэффициент Омега ALIZY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.51
Коэффициент Кальмара ALIZY, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.784.43
Коэффициент Мартина ALIZY, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.2617.77
ALIZY
APO

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа APO равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.15
2.95
ALIZY
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и APO

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности APO в 1.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALIZY
Allianz SE ADR
4.78%4.69%5.43%4.87%4.22%4.20%4.90%3.50%4.88%4.36%4.42%3.25%
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.04%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и APO

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -86.70%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.26%
-1.77%
ALIZY
APO

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и APO

Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 4.88%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.88%
8.28%
ALIZY
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab