Сравнение ALIZY с APO
ALIZY (Allianz SE ADR) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALIZY in Insurance - Diversified, APO in Asset Management. Over the past 5 years, ALIZY returned 19.96%/yr vs 19.36%/yr for APO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -13.48%.
ALIZY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 13.45%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.96%
- 10 лет*
- —
APO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- -13.11%
- С начала года
- -13.48%
- 1 год
- -17.36%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 27.76%
Сравнение доходности по годам ALIZY и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 8.88% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -13.48% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.91% |
Correlation
The correlation between ALIZY and APO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between ALIZY and APO shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALIZY:
$182.21B
APO:
$71.11B
ALIZY:
€3.17
APO:
$3.56
ALIZY:
13.18
APO:
34.63
ALIZY:
0.91
APO:
0.09
ALIZY:
1.12
APO:
2.51
ALIZY:
2.42
APO:
3.96
ALIZY:
€141.95B
APO:
$29.68B
ALIZY:
€116.91B
APO:
$26.52B
ALIZY:
€1.56B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. APO — Ранг доходности на риск
ALIZY
APO
Сравнение ALIZY c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.50 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -0.98 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и APO
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -56.99% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -34.97% | +21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -42.82% | +29.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -42.82% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -28.89% | +28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -16.46% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 17.68% | -12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и APO
Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 3.43%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 10.62% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 27.96% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 35.96% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 37.22% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 37.88% | -10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и APO
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности APO в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.08% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APO Apollo Global Management, Inc. | 2.38% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALIZY и APO
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and APO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (10.62%) compared to ALIZY (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs APO's -56.99%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор