Сравнение ALIZY с VZ
ALIZY (Allianz SE ADR) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, ALIZY returned 15.64%/yr vs 1.32%/yr for VZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.76%.
ALIZY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам ALIZY и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | -2.04% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
VZ Verizon Communications Inc. | 13.76% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | 1.74% |
Correlation
The correlation between ALIZY and VZ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between ALIZY and VZ has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALIZY:
$164.76B
VZ:
$188.90B
ALIZY:
$3.16
VZ:
$4.10
ALIZY:
13.66
VZ:
10.93
ALIZY:
1.16
VZ:
1.36
ALIZY:
2.50
VZ:
1.83
ALIZY:
$141.95B
VZ:
$139.15B
ALIZY:
$116.91B
VZ:
$81.89B
ALIZY:
$1.56B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. VZ — Ранг доходности на риск
ALIZY
VZ
Сравнение ALIZY c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALIZY | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 1.75 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALIZY | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.06 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и VZ
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, примерно равная максимальной просадке VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -50.66% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.32% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -14.93% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -38.38% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -11.36% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -14.83% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 6.17% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и VZ
Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.03% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 17.93% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 22.59% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 21.61% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 20.34% | +7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и VZ
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности VZ в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.54% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.16% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALIZY и VZ
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and VZ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALIZY has higher volatility (7.19%) compared to VZ (6.03%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs VZ's -50.66%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор