PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALIZY с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALIZY и BRK-A составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALIZY с BRK-A

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALIZY или BRK-A.

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALIZY:

1.98

BRK-A:

1.18

Коэф-т Сортино

ALIZY:

2.33

BRK-A:

1.51

Коэф-т Омега

ALIZY:

1.35

BRK-A:

1.21

Коэф-т Кальмара

ALIZY:

3.57

BRK-A:

2.40

Коэф-т Мартина

ALIZY:

9.12

BRK-A:

5.67

Индекс Язвы

ALIZY:

4.62%

BRK-A:

3.65%

Дневная вол-ть

ALIZY:

22.90%

BRK-A:

19.97%

Макс. просадка

ALIZY:

-86.70%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

ALIZY:

-8.08%

BRK-A:

-6.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$153.29B

BRK-A:

$1.09T

EPS

ALIZY:

$2.85

BRK-A:

$56.29K

Коэффициент P/E

ALIZY:

13.85

BRK-A:

13.40

Коэффициент PEG

ALIZY:

1.29

BRK-A:

9.68

Коэффициент P/S

ALIZY:

1.43

BRK-A:

2.92

Коэффициент P/B

ALIZY:

2.15

BRK-A:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

$120.92B

BRK-A:

$371.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

$105.76B

BRK-A:

$186.48B

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

$7.37B

BRK-A:

$117.91B

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции ALIZY превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 14.63% против 13.34% соответственно.

ALIZY

С начала года

34.78%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

34.60%

1 год

43.32%

3 года

29.04%

5 лет

24.28%

10 лет

14.63%

BRK-A

С начала года

10.81%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

5.32%

1 год

22.50%

3 года

17.63%

5 лет

23.46%

10 лет

13.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

Berkshire Hathaway Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALIZY и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг риск-скорректированной доходности ALIZY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALIZY c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и BRK-A

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALIZY
Allianz SE ADR		4.40%4.91%4.69%5.43%4.87%4.22%4.20%4.90%3.50%4.88%4.36%4.42%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и BRK-A

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -86.70%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и BRK-A.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и BRK-A

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B20212022202320242025
26.93B
89.73B
(ALIZY) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию