PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIZY с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALIZY с BRK-A

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ALIZY (Allianz SE ADR) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ALIZY returned 15.61%/yr vs 10.81%/yr for BRK-A. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.82%.

ALIZY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
5.43%
1 год
11.41%
3 года*
29.93%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—

BRK-A

1 день
2.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.94%
1 год
0.08%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIZY и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		-2.18%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-2.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.24%

Correlation

The correlation between ALIZY and BRK-A is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.46

Over the past year, the correlation between ALIZY and BRK-A has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$164.53B

BRK-A:

$1582.40T

EPS

ALIZY:

$3.16

BRK-A:

$33.58

Коэффициент P/E

ALIZY:

13.64

BRK-A:

21.84K

Коэффициент PEG

ALIZY:

0.94

BRK-A:

847.77

Коэффициент P/S

ALIZY:

1.16

BRK-A:

4.22K

Коэффициент P/B

ALIZY:

2.50

BRK-A:

2.18K

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

$141.95B

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

$116.91B

BRK-A:

$89.84B

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

$1.56B

BRK-A:

$71.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с IBDRYALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с VZALIZY с BRK-BALIZY с ^GSPC
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

ALIZY vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIZY c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIZYBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.01

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.10

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.01

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

0.02

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIZY vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIZYBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.82

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и BRK-A

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALIZYBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.10%

-51.47%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-9.12%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-14.43%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-25.98%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-9.37%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-9.52%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.40%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и BRK-A

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALIZYBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.03%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

10.64%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

13.96%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

17.17%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

18.99%

+8.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и BRK-A

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
31.07B
93.68B
(ALIZY) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALIZY и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allianz SE ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
79.9%
24.0%
Активы портфеля
ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

ALIZY and BRK-A have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIZY has higher volatility (6.07%) compared to BRK-A (4.03%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs BRK-A's -51.47%.

ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIZY и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор