PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALIZY с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALIZY с BRK-A

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALIZY или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между ALIZY и BRK-A составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
247.97%
1,139.43%
ALIZY
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALIZY:

2.56

BRK-A:

1.83

Коэф-т Сортино

ALIZY:

3.17

BRK-A:

2.51

Коэф-т Омега

ALIZY:

1.45

BRK-A:

1.35

Коэф-т Кальмара

ALIZY:

4.50

BRK-A:

4.05

Коэф-т Мартина

ALIZY:

12.37

BRK-A:

10.28

Индекс Язвы

ALIZY:

4.29%

BRK-A:

3.41%

Дневная вол-ть

ALIZY:

20.75%

BRK-A:

19.16%

Макс. просадка

ALIZY:

-86.70%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

ALIZY:

0.00%

BRK-A:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$159.19B

BRK-A:

$1.15T

EPS

ALIZY:

$2.86

BRK-A:

$61.80K

Коэффициент P/E

ALIZY:

14.42

BRK-A:

12.95

Коэффициент PEG

ALIZY:

1.34

BRK-A:

9.68

Коэффициент P/S

ALIZY:

1.49

BRK-A:

3.08

Коэффициент P/B

ALIZY:

2.33

BRK-A:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

$93.99B

BRK-A:

$281.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

$105.76B

BRK-A:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

$7.37B

BRK-A:

$91.47B

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 35.53%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции ALIZY превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 14.82% против 14.05% соответственно.

ALIZY

С начала года

35.53%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

31.36%

1 год

52.01%

5 лет

24.75%

10 лет

14.82%

BRK-A

С начала года

18.86%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

19.37%

1 год

33.47%

5 лет

24.25%

10 лет

14.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALIZY и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг риск-скорректированной доходности ALIZY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALIZY c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALIZY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALIZY: 2.60
BRK-A: 1.83
Коэффициент Сортино ALIZY, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALIZY: 3.22
BRK-A: 2.51
Коэффициент Омега ALIZY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALIZY: 1.46
BRK-A: 1.35
Коэффициент Кальмара ALIZY, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALIZY: 4.58
BRK-A: 4.05
Коэффициент Мартина ALIZY, с текущим значением в 12.57, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ALIZY: 12.57
BRK-A: 10.28

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
2.60
1.83
ALIZY
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и BRK-A

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALIZY
Allianz SE ADR		3.62%4.91%4.69%5.43%4.87%4.22%4.20%4.90%3.50%4.88%4.36%4.42%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и BRK-A

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -86.70%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay00
ALIZY
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и BRK-A

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.48%
10.40%
ALIZY
BRK-A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
35.93B
149.05B
(ALIZY) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALIZY и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allianz SE ADR и Berkshire Hathaway Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
-16.7%
(ALIZY) Валовая рентабельность
(BRK-A) Валовая рентабельность
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 35.93B при выручке в 35.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о валовой прибыли в -24.92B при выручке в 149.05B, что соответствует валовой рентабельности в -16.7%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 35.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила об операционной прибыли в -28.54B при выручке в 149.05B, что соответствует операционной рентабельности -19.2%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 2.47B при выручке в 35.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о чистой прибыли в 19.69B при выручке в 149.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.