Сравнение R с AGM
R (Ryder System, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. R operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, R returned 18.43%/yr vs 22.15%/yr for AGM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 43.85%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции R уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 18.43% против 22.15% соответственно.
R
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 41.72%
- С начала года
- 43.85%
- 1 год
- 62.22%
- 3 года*
- 48.67%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- 18.43%
AGM
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 23.60%
- С начала года
- 19.77%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам R и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 43.85% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 19.77% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between R and AGM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between R and AGM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
R:
$10.56B
AGM:
$2.25B
R:
$12.17
AGM:
$26.32
R:
22.43
AGM:
7.83
R:
1.53
AGM:
0.58
R:
0.88
AGM:
1.22
R:
$12.66B
AGM:
$1.35B
R:
$3.29B
AGM:
$295.93M
R:
$2.65B
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. AGM — Ранг доходности на риск
R
AGM
Сравнение R c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.65 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 1.25 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R и AGM
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -94.63% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -31.94% | +14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -32.54% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -32.54% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -53.30% | -18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | 0.00% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -27.79% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 16.52% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и AGM
Ryder System, Inc. (R) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеют волатильность 7.51% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.62% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 26.00% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.41% | 30.78% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 29.94% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 34.46% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и AGM
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AGM в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.01% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
R Ryder System, Inc. | 1.33% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности R и AGM
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
R and AGM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (7.62%) compared to R (7.51%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs AGM's -94.63%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор