Сравнение R с AGM
R (Ryder System, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. R operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, R returned 17.88%/yr vs 21.01%/yr for AGM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции R уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 17.88% против 21.01% соответственно.
R
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 47.08%
- 1 год
- 76.44%
- 3 года*
- 50.37%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- 17.88%
AGM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам R и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 37.17% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0.57% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between R and AGM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between R and AGM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
R:
$12.04
AGM:
$24.06
R:
21.62
AGM:
7.26
R:
1.47
AGM:
0.54
R:
0.85
AGM:
1.13
R:
$12.66B
AGM:
$1.35B
R:
$3.29B
AGM:
$295.93M
R:
$2.65B
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. AGM — Ранг доходности на риск
R
AGM
Сравнение R c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | -0.12 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | -0.23 | +12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -0.12 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок R и AGM
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -94.63% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -31.94% | +14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -32.54% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -32.54% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -53.30% | -18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.22% | +15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -27.87% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 16.82% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и AGM
Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 7.07%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 9.34% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 24.67% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.51% | 31.97% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 29.87% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.65% | 34.50% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и AGM
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AGM в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.49% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
R Ryder System, Inc. | 1.40% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности R и AGM
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
R and AGM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (9.34%) compared to R (7.07%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs AGM's -94.63%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор