Сравнение R с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или AGM.
Доходность
Сравнение доходности R и AGM
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 43.14%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции R уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 9.08% против 25.26% соответственно.
R
43.14%
8.50%
28.69%
54.82%
30.63%
9.08%
AGM
10.60%
9.91%
16.87%
29.82%
25.04%
25.26%
Фундаментальные показатели
| R | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.95B | $2.18B |
| EPS | $10.67 | $15.55 |
| Цена/прибыль | 15.39 | 13.29 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.49B | $600.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.42B | $457.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.74B | $645.04M |
Основные характеристики
| R | AGM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 4.99 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 14.67 | 3.45 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 8.84% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 31.65% |
| Макс. просадка | -74.02% | -94.63% |
| Текущая просадка | -3.58% | -3.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между R и AGM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и AGM
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AGM в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.89% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.56% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок R и AGM
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R и AGM
Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 10.54%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности