PortfoliosLab logo
Сравнение R с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между R и AGM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности R и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,048.10%
20,117.67%
R
AGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.48

AGM:

-0.19

Коэф-т Сортино

R:

0.89

AGM:

-0.06

Коэф-т Омега

R:

1.11

AGM:

0.99

Коэф-т Кальмара

R:

0.62

AGM:

-0.26

Коэф-т Мартина

R:

1.90

AGM:

-0.55

Индекс Язвы

R:

7.84%

AGM:

10.46%

Дневная вол-ть

R:

31.20%

AGM:

30.51%

Макс. просадка

R:

-74.02%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

R:

-19.72%

AGM:

-18.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

R:

$5.67B

AGM:

$1.83B

EPS

R:

$11.46

AGM:

$16.45

Коэффициент P/E

R:

11.97

AGM:

10.62

Коэффициент PEG

R:

1.22

AGM:

1.45

Коэффициент P/S

R:

0.45

AGM:

5.09

Коэффициент P/B

R:

1.89

AGM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

R:

$12.70B

AGM:

$400.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

R:

$2.54B

AGM:

$400.16M

EBITDA (12 мес.)

R:

$2.26B

AGM:

$400.93M

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью -10.64%. За последние 10 лет акции R уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 6.76% против 22.27% соответственно.


R

С начала года

-12.09%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-0.84%

1 год

14.96%

5 лет

39.70%

10 лет

6.76%

AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-5.79%

5 лет

27.76%

10 лет

22.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
R: 0.48
AGM: -0.19
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
R: 0.89
AGM: -0.06
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
R: 1.11
AGM: 0.99
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
R: 0.62
AGM: -0.26
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
R: 1.90
AGM: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа AGM равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.19
R
AGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и AGM

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности AGM в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.
2.29%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок R и AGM

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.72%
-18.14%
R
AGM

Волатильность

Сравнение волатильности R и AGM

Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
12.28%
R
AGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию