PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение R с URI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение R с URI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и United Rentals, Inc. (URI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или URI.

Корреляция

Корреляция между R и URI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности R и URI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и United Rentals, Inc. (URI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
698.03%
4,232.96%
R
URI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.48

URI:

-0.08

Коэф-т Сортино

R:

0.89

URI:

0.17

Коэф-т Омега

R:

1.11

URI:

1.02

Коэф-т Кальмара

R:

0.62

URI:

-0.09

Коэф-т Мартина

R:

1.90

URI:

-0.22

Индекс Язвы

R:

7.84%

URI:

15.35%

Дневная вол-ть

R:

31.20%

URI:

39.76%

Макс. просадка

R:

-74.02%

URI:

-93.69%

Текущая просадка

R:

-19.72%

URI:

-27.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

R:

$5.67B

URI:

$41.18B

EPS

R:

$11.46

URI:

$38.58

Коэффициент P/E

R:

11.97

URI:

16.42

Коэффициент PEG

R:

1.22

URI:

1.28

Коэффициент P/S

R:

0.45

URI:

2.64

Коэффициент P/B

R:

1.89

URI:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

R:

$12.70B

URI:

$15.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

R:

$2.54B

URI:

$6.05B

EBITDA (12 мес.)

R:

$2.26B

URI:

$5.78B

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции R уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 6.76% против 20.92% соответственно.

R

С начала года

-12.09%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-0.84%

1 год

14.96%

5 лет

39.70%

10 лет

6.76%

URI

С начала года

-9.84%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-7.45%

5 лет

42.55%

10 лет

20.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и URI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
R: 0.48
URI: -0.08
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
R: 0.89
URI: 0.17
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
R: 1.11
URI: 1.02
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
R: 0.62
URI: -0.09
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
R: 1.90
URI: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа URI равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и URI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.08
R
URI

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и URI

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности URI в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.		2.29%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
URI
United Rentals, Inc.		1.05%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок R и URI

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.72%
-27.72%
R
URI

Волатильность

Сравнение волатильности R и URI

Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 17.44%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
19.78%
R
URI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R и URI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию