Сравнение R с ET
R (Ryder System, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. R operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, R returned 17.88%/yr vs 12.65%/yr for ET. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 22.86%. За последние 10 лет акции R превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 17.88% против 12.65% соответственно.
R
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 47.08%
- 1 год
- 76.44%
- 3 года*
- 50.37%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- 17.88%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам R и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 37.17% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
ET Energy Transfer LP | 22.86% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between R and ET is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between R and ET has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
R:
$10.31B
ET:
$67.59B
R:
$12.04
ET:
$1.36
R:
21.62
ET:
14.36
R:
0.85
ET:
0.78
R:
3.61
ET:
1.36
R:
$12.66B
ET:
$89.38B
R:
$3.29B
ET:
$20.48B
R:
$2.65B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. ET — Ранг доходности на риск
R
ET
Сравнение R c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.77 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 3.90 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.09 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок R и ET
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -87.81% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -10.02% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -24.56% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -25.82% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -72.82% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.12% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -25.75% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 4.55% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и ET
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.97% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 11.89% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.51% | 16.42% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 24.90% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.65% | 35.04% | +1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и ET
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ET в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.83% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
R Ryder System, Inc. | 1.40% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности R и ET
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
R and ET have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
R has higher volatility (7.07%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs ET's -87.81%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор