PortfoliosLab logo
Сравнение R с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между R и ET составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности R и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
451.77%
1,032.68%
R
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.48

ET:

0.70

Коэф-т Сортино

R:

0.89

ET:

1.08

Коэф-т Омега

R:

1.11

ET:

1.15

Коэф-т Кальмара

R:

0.62

ET:

0.74

Коэф-т Мартина

R:

1.90

ET:

2.82

Индекс Язвы

R:

7.84%

ET:

6.46%

Дневная вол-ть

R:

31.20%

ET:

26.00%

Макс. просадка

R:

-74.02%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

R:

-19.72%

ET:

-15.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

R:

$5.81B

ET:

$60.35B

EPS

R:

$11.46

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

R:

12.14

ET:

13.74

Коэффициент PEG

R:

1.22

ET:

0.76

Коэффициент P/S

R:

0.46

ET:

0.73

Коэффициент P/B

R:

1.88

ET:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

R:

$12.70B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

R:

$2.54B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

R:

$2.26B

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции R превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 6.66% против 1.89% соответственно.


R

С начала года

-12.09%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-0.84%

1 год

14.51%

5 лет

42.04%

10 лет

6.66%

ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.93%

5 лет

30.73%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
R: 0.48
ET: 0.70
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
R: 0.89
ET: 1.08
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
R: 1.11
ET: 1.15
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
R: 0.62
ET: 0.74
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
R: 1.90
ET: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.70
R
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и ET

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ET в 7.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.
2.29%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
ET
Energy Transfer LP
7.36%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок R и ET

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.72%
-15.88%
R
ET

Волатильность

Сравнение волатильности R и ET

Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
16.28%
R
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию