Сравнение R с ET
R (Ryder System, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. R operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, R returned 18.52%/yr vs 10.72%/yr for ET. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности R и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 39.89%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции R превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 18.52% против 10.72% соответственно.
R
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 25.68%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 31.24%
- 10 лет*
- 18.52%
- Всё время*
- 10.43%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $106.28M | $95.21M | $101.16M |
Сравнение доходности по годам R и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 39.89% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between R and ET is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between R and ET has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
R:
$10.18B
ET:
$69.99B
R:
$12.33
ET:
$1.76
R:
21.53
ET:
11.54
R:
0.83
ET:
0.69
R:
3.59
ET:
1.39
R:
$12.85B
ET:
$104.47B
R:
$2.43B
ET:
$25.19B
R:
$2.60B
ET:
$14.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. ET — Ранг доходности на риск
R
ET
Сравнение R c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.94 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.45 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R и ET
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -87.81% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -8.07% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -24.56% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -24.56% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -72.82% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -0.39% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -25.57% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 3.67% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и ET
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 4.44% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 11.96% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 16.23% | +17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 24.26% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.45% | 34.14% | +2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и ET
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
R Ryder System, Inc. | 1.37% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности R и ET
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.00M при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.00M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
R and ET have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
R has higher volatility (7.99%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs ET's -87.81%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор