PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGM с AGM-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGM с AGM-A

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AGM returned 23.43%/yr vs 19.10%/yr for AGM-A. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGM и AGM-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у AGM-A с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции AGM-A по среднегодовой доходности: 23.43% против 19.10% соответственно.

AGM

1 день
0.32%
1 месяц
8.91%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.60%
1 год
3.02%
3 года*
14.82%
5 лет*
16.98%
10 лет*
23.43%

AGM-A

1 день
0.08%
1 месяц
6.32%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.24%
1 год
7.47%
3 года*
9.57%
5 лет*
14.03%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGM и AGM-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		12.25%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%
AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation		11.24%-6.95%-1.70%76.18%-20.25%90.79%-6.73%34.68%-19.08%20.90%

Correlation

The correlation between AGM and AGM-A is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г.

0.36

The correlation between AGM and AGM-A shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AGM:

$24.06

AGM-A:

$24.06

Коэффициент P/E

AGM:

8.03

AGM-A:

5.99

Коэффициент PEG

AGM:

0.60

AGM-A:

0.44

Коэффициент P/S

AGM:

1.25

AGM-A:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$1.35B

AGM-A:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$295.93M

AGM-A:

$295.93M

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$192.59M

AGM-A:

$192.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с AGM:
AGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с GHCAGM с RAGM с TPL
Часто сравнивают с AGM-A:
AGM-A с VOOAGM-A с COSTAGM-A с SPYAGM-A с GDE

Доходность на риск

AGM vs. AGM-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AGM-A
Ранг доходности на риск AGM-A: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM-A: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM-A: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM-A: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM-A: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM-A: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGM c AGM-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGMAGM-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.28

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.55

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.37

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

0.67

-0.50

AGM vs. AGM-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AGM-A равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и AGM-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGM и AGM-A

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке AGM-A в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и AGM-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMAGM-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.63%

-93.60%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-20.11%

-11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-26.89%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-26.89%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.30%

-49.42%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.39%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-25.53%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

11.12%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и AGM-A

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMAGM-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.13%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

19.87%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

26.64%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

35.15%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

38.43%

-3.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и AGM-A

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности AGM-A в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.21%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.31%4.53%3.76%2.80%4.12%2.93%4.90%3.80%4.07%1.98%1.69%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и AGM-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20222023202420252026
415.96M
415.96M
(AGM) Общая выручка
(AGM-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGM и AGM-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Agricultural Mortgage Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AGM-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AGM-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

AGM-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

AGM and AGM-A have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGM has higher volatility (9.23%) compared to AGM-A (7.13%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs AGM-A's -93.60%.

AGM-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGM и AGM-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор