PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGM с AGM-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGM с AGM-A

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или AGM-A.

Корреляция

Корреляция между AGM и AGM-A составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGM и AGM-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,313.82%
3,565.64%
AGM
AGM-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

-0.19

AGM-A:

-0.04

Коэф-т Сортино

AGM:

-0.06

AGM-A:

0.29

Коэф-т Омега

AGM:

0.99

AGM-A:

1.04

Коэф-т Кальмара

AGM:

-0.26

AGM-A:

-0.06

Коэф-т Мартина

AGM:

-0.55

AGM-A:

-0.15

Индекс Язвы

AGM:

10.46%

AGM-A:

11.46%

Дневная вол-ть

AGM:

30.51%

AGM-A:

44.89%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

AGM-A:

-95.31%

Текущая просадка

AGM:

-18.14%

AGM-A:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.86B

AGM-A:

$1.87B

EPS

AGM:

$16.43

AGM-A:

$16.44

Коэффициент P/E

AGM:

10.76

AGM-A:

8.09

Коэффициент PEG

AGM:

1.47

AGM-A:

1.10

Коэффициент P/S

AGM:

5.15

AGM-A:

5.18

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

AGM-A:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

AGM-A:

$400.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

AGM-A:

$400.16M

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

AGM-A:

$400.93M

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у AGM-A с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям AGM-A по среднегодовой доходности: 22.09% против 23.96% соответственно.

AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-4.83%

5 лет

28.79%

10 лет

22.09%

AGM-A

С начала года

-9.60%

1 месяц

-10.61%

6 месяцев

-6.49%

1 год

-7.36%

5 лет

28.83%

10 лет

23.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и AGM-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
AGM-A
Ранг риск-скорректированной доходности AGM-A, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM-A, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM-A, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM-A, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM-A, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM-A, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c AGM-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGM: -0.19
AGM-A: -0.21
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGM: -0.06
AGM-A: -0.03
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGM: 0.99
AGM-A: 1.00
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGM: -0.26
AGM-A: -0.31
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGM: -0.55
AGM-A: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа AGM-A равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и AGM-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.21
AGM
AGM-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и AGM-A

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности AGM-A в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.28%3.76%2.80%3.96%2.97%4.90%3.76%4.07%1.98%1.70%2.42%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AGM и AGM-A

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке AGM-A в -95.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и AGM-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.14%
-18.24%
AGM
AGM-A

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и AGM-A

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 12.28%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
18.02%
AGM
AGM-A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и AGM-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию