PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGM с AGM-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGM с AGM-A

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AGM returned 22.15%/yr vs 17.65%/yr for AGM-A. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGM и AGM-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у AGM-A с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции AGM-A по среднегодовой доходности: 22.15% против 17.65% соответственно.

AGM

1 день
5.17%
1 месяц
12.08%
6 месяцев
23.60%
С начала года
19.77%
1 год
20.54%
3 года*
13.94%
5 лет*
20.24%
10 лет*
22.15%

AGM-A

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
11.33%
С начала года
8.15%
1 год
8.70%
3 года*
8.16%
5 лет*
14.68%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGM и AGM-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		19.77%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%
AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation		8.15%-6.95%-1.70%76.18%-20.25%90.79%-6.73%34.68%-19.08%20.90%

Correlation

The correlation between AGM and AGM-A is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г.

0.36

The correlation between AGM and AGM-A shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$2.25B

AGM-A:

$1.81B

EPS

AGM:

$26.32

AGM-A:

$26.32

Коэффициент P/E

AGM:

7.83

AGM-A:

5.32

Коэффициент PEG

AGM:

0.58

AGM-A:

0.39

Коэффициент P/S

AGM:

1.22

AGM-A:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$1.35B

AGM-A:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$295.93M

AGM-A:

$295.93M

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$192.59M

AGM-A:

$192.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с AGM:
AGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с RAGM с GHCAGM с TPL
Часто сравнивают с AGM-A:
AGM-A с VOOAGM-A с COSTAGM-A с SPYAGM-A с GDE

Доходность на риск

AGM vs. AGM-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AGM-A
Ранг доходности на риск AGM-A: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM-A: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM-A: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM-A: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM-A: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM-A: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGM c AGM-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGMAGM-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.33

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.63

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.43

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

0.82

+0.42

AGM vs. AGM-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа AGM-A равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и AGM-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGM и AGM-A

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке AGM-A в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и AGM-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMAGM-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.63%

-93.60%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-20.11%

-11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-26.89%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-26.89%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.30%

-49.42%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.99%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-25.49%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

10.63%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и AGM-A

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMAGM-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.09%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

20.54%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

26.26%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

35.19%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

38.43%

-3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и AGM-A

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности AGM-A в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.01%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.43%4.53%3.76%2.80%4.12%2.93%4.90%3.80%4.07%1.98%1.69%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и AGM-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
415.96M
415.96M
(AGM) Общая выручка
(AGM-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGM и AGM-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Agricultural Mortgage Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AGM-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AGM-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

AGM-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

AGM and AGM-A have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGM has higher volatility (7.62%) compared to AGM-A (7.09%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs AGM-A's -93.60%.

AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGM и AGM-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор