Сравнение AGM с AGM-A
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AGM returned 21.35%/yr vs 19.18%/yr for AGM-A. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM и AGM-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у AGM-A с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции AGM-A по среднегодовой доходности: 21.35% против 19.18% соответственно.
AGM
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 21.35%
AGM-A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам AGM и AGM-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.84% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
AGM-A Federal Agricultural Mortgage Corporation | 7.37% | -6.95% | -1.70% | 76.18% | -20.25% | 90.79% | -6.73% | 34.68% | -19.08% | 20.90% |
Correlation
The correlation between AGM and AGM-A is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1996 г. | 0.36 |
The correlation between AGM and AGM-A shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.06
AGM-A:
$24.06
AGM:
7.57
AGM-A:
5.84
AGM:
0.56
AGM-A:
0.43
AGM:
1.18
AGM-A:
0.91
AGM:
$1.35B
AGM-A:
$1.35B
AGM:
$295.93M
AGM-A:
$295.93M
AGM:
$192.59M
AGM-A:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. AGM-A — Ранг доходности на риск
AGM
AGM-A
Сравнение AGM c AGM-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM | AGM-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 0.95 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM | AGM-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.39 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AGM и AGM-A
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке AGM-A в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и AGM-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | AGM-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -93.60% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -20.11% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -26.89% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -26.89% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -49.42% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -9.65% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -25.56% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 11.10% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | AGM-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 5.41% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 20.79% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 26.90% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 35.20% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.52% | 38.40% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и AGM-A
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности AGM-A в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
AGM-A Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.34% | 4.53% | 3.76% | 2.80% | 4.12% | 2.93% | 4.90% | 3.80% | 4.07% | 1.98% | 1.69% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и AGM-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и AGM-A
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGM-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGM-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AGM-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and AGM-A have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (10.18%) compared to AGM-A (5.41%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs AGM-A's -93.60%.
AGM-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и AGM-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор