Сравнение R с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или SPY.
Доходность
Сравнение доходности R и SPY
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 43.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции R уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.04% соответственно.
R
43.73%
6.95%
29.94%
58.48%
29.39%
9.16%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| R | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.89 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 14.40 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.96% | 12.15% |
| Макс. просадка | -74.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.19% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между R и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и SPY
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.37% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок R и SPY
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R и SPY
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.