PortfoliosLab logo
Сравнение R с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между R и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности R и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
906.97%
2,135.86%
R
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.91

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

R:

1.53

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

R:

1.19

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

R:

1.27

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

R:

3.93

SPY:

2.39

Индекс Язвы

R:

7.74%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

R:

31.16%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

R:

-74.02%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

R:

-18.60%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции R уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.86% против 11.95% соответственно.


R

С начала года

-10.87%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

1.19%

1 год

16.33%

5 лет

42.47%

10 лет

6.86%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
R: 0.91
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
R: 1.53
SPY: 0.89
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
R: 1.19
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
R: 1.27
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
R: 3.93
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.54
R
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и SPY

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.
2.26%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок R и SPY

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-10.54%
R
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности R и SPY

Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
15.13%
R
SPY