Сравнение R с XLV

С начала года, R показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции R превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 15.89% против 9.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между R и XLV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что сопоставимо с доходностью XLV в 1.70%

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и XLV.

Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.