PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение R с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между R и XLV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности R и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
936.07%
693.05%
R
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.46

XLV:

-0.35

Коэф-т Сортино

R:

0.87

XLV:

-0.38

Коэф-т Омега

R:

1.11

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

R:

0.66

XLV:

-0.35

Коэф-т Мартина

R:

2.19

XLV:

-0.87

Индекс Язвы

R:

6.52%

XLV:

5.27%

Дневная вол-ть

R:

31.22%

XLV:

12.99%

Макс. просадка

R:

-74.02%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

R:

-21.74%

XLV:

-12.92%

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции R уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.85% против 8.25% соответственно.


R

С начала года

-14.30%

1 месяц

-14.15%

6 месяцев

-5.97%

1 год

16.20%

5 лет

47.00%

10 лет

6.85%

XLV

С начала года

-1.28%

1 месяц

-9.27%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-3.16%

5 лет

11.04%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
R: 0.46
XLV: -0.35
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
R: 0.87
XLV: -0.38
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
R: 1.11
XLV: 0.95
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
R: 0.66
XLV: -0.35
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
R: 2.19
XLV: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.35
R
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и XLV

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности XLV в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.
2.35%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.73%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок R и XLV

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
-12.92%
R
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности R и XLV

Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
6.60%
R
XLV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab