PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение R с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R с XLV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или XLV.

Корреляция

Корреляция между R и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности R и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.91

XLV:

-0.47

Коэф-т Сортино

R:

1.40

XLV:

-0.42

Коэф-т Омега

R:

1.17

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

R:

1.15

XLV:

-0.36

Коэф-т Мартина

R:

3.18

XLV:

-0.90

Индекс Язвы

R:

8.63%

XLV:

6.80%

Дневная вол-ть

R:

32.67%

XLV:

15.72%

Макс. просадка

R:

-74.02%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

R:

-7.37%

XLV:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции R превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.66% соответственно.

R

С начала года

1.42%

1 месяц

14.24%

6 месяцев

-1.55%

1 год

27.92%

5 лет

40.51%

10 лет

8.60%

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.57%

5 лет

7.32%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и XLV

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.		1.53%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок R и XLV

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности R и XLV

Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...