Сравнение R с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или XLV.
Доходность
Сравнение доходности R и XLV
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 43.14%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции R имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции XLV немного впереди с 9.37%.
R
43.14%
8.50%
28.69%
54.82%
30.63%
9.08%
XLV
5.25%
-7.31%
-2.04%
12.43%
9.66%
9.37%
Основные характеристики
| R | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.99 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 14.67 | 4.68 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 10.79% |
| Макс. просадка | -74.02% | -39.18% |
| Текущая просадка | -3.58% | -9.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между R и XLV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и XLV
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XLV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.89% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок R и XLV
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R и XLV
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.