Сравнение R с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или XLV.
Основные характеристики
| R | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.07% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 56.65% | 6.92% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | 6.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.21% | 11.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.28% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 26.94% | 10.54% |
| Макс. просадка | -74.02% | -39.18% |
| Current Drawdown | -0.57% | -4.84% |
Корреляция
Корреляция между R и XLV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности R и XLV
С начала года, R показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции R уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и XLV
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 2.25% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок R и XLV
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R и XLV
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.