PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение R с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между R и JPM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности R и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,721.19%
9,502.70%
R
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.46

JPM:

0.33

Коэф-т Сортино

R:

0.87

JPM:

0.62

Коэф-т Омега

R:

1.11

JPM:

1.09

Коэф-т Кальмара

R:

0.66

JPM:

0.37

Коэф-т Мартина

R:

2.19

JPM:

1.55

Индекс Язвы

R:

6.52%

JPM:

5.91%

Дневная вол-ть

R:

31.22%

JPM:

27.53%

Макс. просадка

R:

-74.02%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

R:

-21.74%

JPM:

-24.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

R:

$5.58B

JPM:

$587.97B

EPS

R:

$11.06

JPM:

$19.76

Цена/прибыль

R:

12.09

JPM:

10.64

PEG коэффициент

R:

1.22

JPM:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

R:

$9.57B

JPM:

$135.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

R:

$1.93B

JPM:

$135.48B

EBITDA (12 мес.)

R:

$2.16B

JPM:

$81.76B

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -11.28%. За последние 10 лет акции R уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.85% против 16.39% соответственно.


R

С начала года

-14.30%

1 месяц

-14.15%

6 месяцев

-5.97%

1 год

16.20%

5 лет

47.00%

10 лет

6.85%

JPM

С начала года

-11.28%

1 месяц

-15.88%

6 месяцев

0.69%

1 год

9.97%

5 лет

23.58%

10 лет

16.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
R: 0.46
JPM: 0.33
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
R: 0.87
JPM: 0.62
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
R: 1.11
JPM: 1.09
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
R: 0.66
JPM: 0.37
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
R: 2.19
JPM: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.33
R
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и JPM

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности JPM в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.
2.35%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.40%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок R и JPM

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
-24.42%
R
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности R и JPM

Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
12.86%
R
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab