Сравнение R с JPM
R (Ryder System, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. R operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, R returned 17.88%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции R уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.88% против 19.77% соответственно.
R
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 47.08%
- 1 год
- 76.44%
- 3 года*
- 50.37%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- 17.88%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам R и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 37.17% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between R and JPM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.40 |
The correlation between R and JPM shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
R:
$10.31B
JPM:
$840.48B
R:
$12.04
JPM:
$21.08
R:
21.62
JPM:
14.27
R:
1.47
JPM:
1.58
R:
0.85
JPM:
2.95
R:
3.61
JPM:
2.44
R:
$12.66B
JPM:
$285.09B
R:
$3.29B
JPM:
$173.52B
R:
$2.65B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. JPM — Ранг доходности на риск
R
JPM
Сравнение R c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 0.99 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 2.36 | +9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.71 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок R и JPM
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -76.16% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -15.47% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -24.42% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -38.77% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -43.63% | -28.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.63% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -17.62% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 6.46% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и JPM
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.39% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 17.16% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.51% | 21.41% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 24.41% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.65% | 27.37% | +9.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и JPM
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
R Ryder System, Inc. | 1.40% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности R и JPM
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
R and JPM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
R has higher volatility (7.07%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs JPM's -76.16%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор