Сравнение R с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или JPM.
Доходность
Сравнение доходности R и JPM
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 43.14%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.49%. За последние 10 лет акции R уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.08% против 18.30% соответственно.
R
43.14%
8.50%
28.69%
54.82%
30.63%
9.08%
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
Фундаментальные показатели
| R | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.95B | $674.44B |
| EPS | $10.67 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 15.39 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.49B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.42B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.74B | $86.50B |
Основные характеристики
| R | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.99 | 6.48 |
| Коэф-т Мартина | 14.67 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 22.99% |
| Макс. просадка | -74.02% | -74.02% |
| Текущая просадка | -3.58% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между R и JPM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и JPM
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что сопоставимо с доходностью JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.89% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок R и JPM
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R и JPM
Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 10.54%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности