Сравнение R с JPM
R (Ryder System, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. R operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, R returned 18.52%/yr vs 21.56%/yr for JPM. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности R и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 39.89%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции R уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 18.52% против 21.56% соответственно.
R
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 25.68%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 31.24%
- 10 лет*
- 18.52%
- Всё время*
- 10.43%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66B | $3.11B | $3.05B | |
| $106.28M | $95.21M | $101.16M |
Сравнение доходности по годам R и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 39.89% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between R and JPM is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.40 |
The correlation between R and JPM shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
R:
$10.18B
JPM:
$962.59B
R:
$12.33
JPM:
$23.29
R:
21.53
JPM:
15.42
R:
1.47
JPM:
1.70
R:
0.83
JPM:
3.37
R:
3.59
JPM:
2.84
R:
$12.85B
JPM:
$297.63B
R:
$2.43B
JPM:
$186.33B
R:
$2.60B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. JPM — Ранг доходности на риск
R
JPM
Сравнение R c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.67 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 3.96 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R и JPM
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -76.16% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -15.47% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -24.42% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -38.77% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -43.63% | -28.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | 0.00% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -17.56% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 6.49% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и JPM
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.59% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 16.61% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 22.32% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 24.46% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.45% | 27.33% | +9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и JPM
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности JPM в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
R Ryder System, Inc. | 1.37% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности R и JPM
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.00M при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.00M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
R and JPM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
R has higher volatility (7.99%) compared to JPM (6.59%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs JPM's -76.16%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор