PortfoliosLab logo
Сравнение R с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между R и JPM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности R и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,790.53%
11,022.02%
R
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.48

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

R:

0.89

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

R:

1.11

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

R:

0.62

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

R:

1.90

JPM:

4.27

Индекс Язвы

R:

7.84%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

R:

31.20%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

R:

-74.02%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

R:

-19.72%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

R:

$5.81B

JPM:

$679.88B

EPS

R:

$11.46

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

R:

12.14

JPM:

12.00

Коэффициент PEG

R:

1.22

JPM:

6.58

Коэффициент P/S

R:

0.46

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

R:

1.88

JPM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

R:

$12.70B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

R:

$2.54B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

R:

$2.26B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции R уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.66% против 17.76% соответственно.


R

С начала года

-12.09%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-0.84%

1 год

14.51%

5 лет

42.04%

10 лет

6.66%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.87%

5 лет

25.34%

10 лет

17.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
R: 0.48
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
R: 0.89
JPM: 1.56
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
R: 1.11
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
R: 0.62
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
R: 1.90
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
1.04
R
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и JPM

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности JPM в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.
2.29%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок R и JPM

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.72%
-12.47%
R
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности R и JPM

Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
15.62%
R
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию