Сравнение AGM с MBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Merchants Bancorp (MBIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или MBIN.
Доходность
Сравнение доходности AGM и MBIN
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью -9.73%.
AGM
7.95%
10.05%
16.32%
26.84%
24.40%
24.93%
MBIN
-9.73%
-11.54%
-7.71%
15.04%
27.72%
N/A
Фундаментальные показатели
| AGM | MBIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.17B | $1.78B |
| EPS | $15.29 | $5.90 |
| Цена/прибыль | 13.20 | 6.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.51M | $1.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $457.73M | $1.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $645.04M | $296.97M |
Основные характеристики
| AGM | MBIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 2.73 | 1.10 |
| Индекс Язвы | 8.84% | 13.66% |
| Дневная вол-ть | 31.59% | 44.15% |
| Макс. просадка | -94.63% | -53.77% |
| Текущая просадка | -5.53% | -27.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGM и MBIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c MBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и MBIN
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности MBIN в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.63% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.92% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и MBIN
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и MBIN
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 12.65%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 25.74%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и MBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности