PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с MBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и MBIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AGM и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.26%
215.99%
AGM
MBIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

-0.19

MBIN:

-0.42

Коэф-т Сортино

AGM:

-0.06

MBIN:

-0.30

Коэф-т Омега

AGM:

0.99

MBIN:

0.95

Коэф-т Кальмара

AGM:

-0.26

MBIN:

-0.46

Коэф-т Мартина

AGM:

-0.55

MBIN:

-0.85

Индекс Язвы

AGM:

10.46%

MBIN:

21.82%

Дневная вол-ть

AGM:

30.51%

MBIN:

44.28%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

MBIN:

-53.77%

Текущая просадка

AGM:

-18.14%

MBIN:

-37.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.86B

MBIN:

$1.49B

EPS

AGM:

$16.43

MBIN:

$6.30

Коэффициент P/E

AGM:

10.76

MBIN:

5.15

Коэффициент P/S

AGM:

5.15

MBIN:

2.30

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

MBIN:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

MBIN:

$825.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

MBIN:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

MBIN:

$181.22M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGM показывает доходность -10.64%, а MBIN немного ниже – -10.81%.


AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-4.83%

5 лет

28.79%

10 лет

22.09%

MBIN

С начала года

-10.81%

1 месяц

-14.54%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-16.76%

5 лет

29.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и MBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGM: -0.19
MBIN: -0.42
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGM: -0.06
MBIN: -0.30
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGM: 0.99
MBIN: 0.95
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGM: -0.26
MBIN: -0.46
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGM: -0.55
MBIN: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа MBIN равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.42
AGM
MBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и MBIN

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности MBIN в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
MBIN
Merchants Bancorp
1.14%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGM и MBIN

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.14%
-37.87%
AGM
MBIN

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и MBIN

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 12.28%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
15.23%
AGM
MBIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию