Сравнение AGM с BLDR
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. AGM operates in Mortgage Finance (Financial Services), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, AGM returned 24.04%/yr vs 19.70%/yr for BLDR. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGM и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 37.82%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 24.04% против 19.70% соответственно.
AGM
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 18.15%
- 6 месяцев
- 39.68%
- С начала года
- 37.82%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 24.04%
- Всё время*
- 20.17%
BLDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- -38.72%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 19.70%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $27.91M | $26.24M | |
| $189.91M | $172.28M | $192.28M |
Сравнение доходности по годам AGM и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | 37.82% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -26.27% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between AGM and BLDR is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
AGM:
$2.58B
BLDR:
$8.16B
AGM:
$24.02
BLDR:
$0.93
AGM:
9.88
BLDR:
81.43
AGM:
1.56
BLDR:
0.58
AGM:
$1.40B
BLDR:
$14.45B
AGM:
$305.82M
BLDR:
$4.22B
AGM:
$198.60M
BLDR:
$734.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. BLDR — Ранг доходности на риск
AGM
BLDR
Сравнение AGM c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C (AGM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGM | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.77 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -1.25 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGM и BLDR
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -96.78% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -55.76% | +23.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -68.73% | +36.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -68.73% | +36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -68.73% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -64.07% | +62.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -47.97% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 34.49% | -17.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и BLDR
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C (AGM) составляет 8.97%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 17.41% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 37.81% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 50.48% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 46.07% | -16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.49% | 48.05% | -13.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и BLDR
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | 2.61% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и BLDR
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 450.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 450.26M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.51M при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила о чистой прибыли в 58.88M при выручке в 450.26M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.90M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and BLDR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (17.41%) compared to AGM (8.97%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs BLDR's -96.78%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор