Сравнение AGM с BLDR
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. AGM operates in Credit Services (Financial Services), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, AGM returned 21.35%/yr vs 20.15%/yr for BLDR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.13%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 21.35% против 20.15% соответственно.
AGM
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 21.35%
BLDR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение доходности по годам AGM и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.84% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.13% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between AGM and BLDR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.06
BLDR:
$2.63
AGM:
7.57
BLDR:
28.48
AGM:
1.18
BLDR:
0.56
AGM:
$1.35B
BLDR:
$14.82B
AGM:
$295.93M
BLDR:
$4.43B
AGM:
$192.59M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. BLDR — Ранг доходности на риск
AGM
BLDR
Сравнение AGM c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.61 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.19 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.70 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.12 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AGM и BLDR
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -96.78% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -55.51% | +23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -68.55% | +36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -68.55% | +36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -68.55% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -64.48% | +52.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -47.86% | +19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 28.23% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и BLDR
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 10.18%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 15.01% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 34.14% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 47.90% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 45.20% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.52% | 47.70% | -13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и BLDR
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и BLDR
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and BLDR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.01%) compared to AGM (10.18%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs BLDR's -96.78%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор