Сравнение AGM с BLDR
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. AGM operates in Credit Services (Financial Services), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, AGM returned 22.15%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 22.15% против 19.57% соответственно.
AGM
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 23.60%
- С начала года
- 19.77%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 22.15%
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам AGM и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 19.77% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between AGM and BLDR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
AGM:
$2.25B
BLDR:
$8.41B
AGM:
$26.32
BLDR:
$2.64
AGM:
7.83
BLDR:
29.66
AGM:
1.22
BLDR:
0.58
AGM:
$1.35B
BLDR:
$14.82B
AGM:
$295.93M
BLDR:
$4.43B
AGM:
$192.59M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. BLDR — Ранг доходности на риск
AGM
BLDR
Сравнение AGM c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGM | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.69 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -1.18 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGM и BLDR
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -96.78% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -55.51% | +23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -68.55% | +36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -68.55% | +36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -68.55% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.96% | +62.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -47.93% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 32.24% | -15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и BLDR
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 7.62%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 18.11% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 35.59% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 49.40% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 45.78% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 47.83% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и BLDR
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.01% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и BLDR
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and BLDR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to AGM (7.62%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs BLDR's -96.78%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор