PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGM с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGM с BLDR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или BLDR.

Корреляция

Корреляция между AGM и BLDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AGM и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,287.81%
757.83%
AGM
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

-0.19

BLDR:

-0.76

Коэф-т Сортино

AGM:

-0.06

BLDR:

-0.93

Коэф-т Омега

AGM:

0.99

BLDR:

0.88

Коэф-т Кальмара

AGM:

-0.26

BLDR:

-0.76

Коэф-т Мартина

AGM:

-0.55

BLDR:

-1.51

Индекс Язвы

AGM:

10.46%

BLDR:

23.36%

Дневная вол-ть

AGM:

30.51%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

AGM:

-18.14%

BLDR:

-42.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.86B

BLDR:

$13.75B

EPS

AGM:

$16.43

BLDR:

$9.06

Коэффициент P/E

AGM:

10.76

BLDR:

13.35

Коэффициент PEG

AGM:

1.47

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

AGM:

5.15

BLDR:

0.84

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

BLDR:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -10.64%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.10%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 22.09% против 25.04% соответственно.

AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-4.83%

5 лет

28.79%

10 лет

22.09%

BLDR

С начала года

-15.10%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-32.88%

1 год

-34.50%

5 лет

52.63%

10 лет

25.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGM: -0.19
BLDR: -0.76
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGM: -0.06
BLDR: -0.93
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGM: 0.99
BLDR: 0.88
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGM: -0.26
BLDR: -0.76
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGM: -0.55
BLDR: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.76
AGM
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и BLDR

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGM и BLDR

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.14%
-42.52%
AGM
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и BLDR

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 12.28%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.97%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
17.97%
AGM
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию