PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с DDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и DDS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AGM и DDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,117.67%
1,593.01%
AGM
DDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

-0.19

DDS:

-0.46

Коэф-т Сортино

AGM:

-0.06

DDS:

-0.41

Коэф-т Омега

AGM:

0.99

DDS:

0.95

Коэф-т Кальмара

AGM:

-0.26

DDS:

-0.47

Коэф-т Мартина

AGM:

-0.55

DDS:

-1.10

Индекс Язвы

AGM:

10.46%

DDS:

18.01%

Дневная вол-ть

AGM:

30.51%

DDS:

43.14%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

DDS:

-93.94%

Текущая просадка

AGM:

-18.14%

DDS:

-33.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.86B

DDS:

$5.06B

EPS

AGM:

$16.43

DDS:

$37.60

Коэффициент P/E

AGM:

10.76

DDS:

8.76

Коэффициент PEG

AGM:

1.47

DDS:

-1.28

Коэффициент P/S

AGM:

5.15

DDS:

0.77

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

DDS:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

DDS:

$6.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

DDS:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

DDS:

$948.26M

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -10.64%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью -22.20%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции DDS по среднегодовой доходности: 22.09% против 12.53% соответственно.


AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-4.83%

5 лет

28.79%

10 лет

22.09%

DDS

С начала года

-22.20%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-20.05%

5 лет

74.65%

10 лет

12.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и DDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c DDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGM: -0.19
DDS: -0.46
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGM: -0.06
DDS: -0.41
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGM: 0.99
DDS: 0.95
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGM: -0.26
DDS: -0.47
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGM: -0.55
DDS: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа DDS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и DDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.46
AGM
DDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и DDS

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DDS в 7.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
DDS
Dillard's, Inc.
7.75%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%

Просадки

Сравнение просадок AGM и DDS

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке DDS в -93.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и DDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.14%
-33.98%
AGM
DDS

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и DDS

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 12.28%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
19.24%
AGM
DDS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и DDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию