PortfoliosLab logo

Сравнение AGM с DDS

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или DDS.

Основные характеристики


AGMDDS
Дох-ть с нач. г.21.98%-10.57%
Дох-ть за 1 год34.55%2.00%
Дох-ть за 5 лет11.83%31.61%
Дох-ть за 10 лет19.76%13.80%
Коэф-т Шарпа1.140.01
Дневная вол-ть30.26%52.06%
Макс. просадка-94.63%-94.00%

Фундаментальные показатели


AGMDDS
Рыночная капитализация$1.43B$4.91B
Прибыль на акцию$13.46$48.99
Цена/прибыль9.945.90
PEG коэффициент1.64-1.28
Выручка (12 мес.)$302.54M$6.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$305.24M$3.01B

Корреляция

0.26
-1.001.00

Корреляция между AGM и DDS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AGM и DDS

С начала года, AGM показывает доходность 21.98%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью -10.57%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции DDS по среднегодовой доходности: 19.76% против 13.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
14.56%
-13.91%
AGM
DDS

Сравнение акций, фондов или ETF


Federal Agricultural Mortgage Corporation

Dillard's, Inc.

Сравнение дивидендов AGM и DDS

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности DDS в 5.53%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.59%3.40%2.97%4.66%3.80%4.51%2.23%2.25%2.58%2.40%1.85%1.65%
DDS
Dillard's, Inc.
5.53%4.88%6.57%1.05%0.74%0.68%0.59%0.47%0.41%0.20%0.24%7.12%

Сравнение AGM c DDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
1.14
DDS
Dillard's, Inc.
0.01

Сравнение коэффициента Шарпа AGM и DDS

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа DDS равного 0.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGM и DDS.


0.000.501.001.502023FebruaryMarchAprilMayJune
1.14
0.01
AGM
DDS

Сравнение просадок AGM и DDS

Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что больше максимальной просадки DDS равной -33.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и DDS


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-6.79%
-30.41%
AGM
DDS

Сравнение волатильности AGM и DDS

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 10.81%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
10.81%
13.87%
AGM
DDS