Сравнение AGM с DDS
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. AGM operates in Mortgage Finance (Financial Services), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AGM returned 24.04%/yr vs 29.40%/yr for DDS. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGM и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 37.82%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 24.04% против 29.40% соответственно.
AGM
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 18.15%
- 6 месяцев
- 39.68%
- С начала года
- 37.82%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 24.04%
- Всё время*
- 20.17%
DDS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- -5.40%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 35.34%
- 10 лет*
- 29.40%
- Всё время*
- 11.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $27.91M | $26.24M | |
| $75.15M | $67.58M | $71.19M |
Сравнение доходности по годам AGM и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | 37.82% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
DDS Dillard's, Inc. | 1.88% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
Correlation
The correlation between AGM and DDS is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.27 |
The correlation between AGM and DDS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$2.58B
DDS:
$9.63B
AGM:
$24.02
DDS:
$42.14
AGM:
9.88
DDS:
14.63
AGM:
1.56
DDS:
1.46
AGM:
$1.40B
DDS:
$6.58B
AGM:
$305.82M
DDS:
$1.82B
AGM:
$198.60M
DDS:
$985.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. DDS — Ранг доходности на риск
AGM
DDS
Сравнение AGM c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGM | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 3.06 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGM и DDS
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -93.62% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -27.04% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -42.02% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -49.71% | +17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -76.57% | +23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -11.78% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -35.55% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 12.84% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и DDS
Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS) имеют волатильность 8.97% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 9.33% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 27.43% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 40.14% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 50.11% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.49% | 59.64% | -25.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и DDS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DDS в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | 2.61% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
DDS Dillard's, Inc. | 5.14% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и DDS
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 450.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 450.26M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила о чистой прибыли в 58.88M при выручке в 450.26M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and DDS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDS has higher volatility (9.33%) compared to AGM (8.97%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs DDS's -93.62%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор