PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с DDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и DDS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AGM и DDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

0.34

DDS:

0.06

Коэф-т Сортино

AGM:

0.73

DDS:

0.22

Коэф-т Омега

AGM:

1.09

DDS:

1.03

Коэф-т Кальмара

AGM:

0.46

DDS:

-0.07

Коэф-т Мартина

AGM:

0.98

DDS:

-0.15

Индекс Язвы

AGM:

10.54%

DDS:

19.22%

Дневная вол-ть

AGM:

29.62%

DDS:

44.23%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

DDS:

-93.94%

Текущая просадка

AGM:

-9.22%

DDS:

-17.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$2.06B

DDS:

$6.07B

EPS

AGM:

$16.23

DDS:

$39.03

Коэффициент P/E

AGM:

12.11

DDS:

10.52

Коэффициент PEG

AGM:

1.62

DDS:

-1.28

Коэффициент P/S

AGM:

5.76

DDS:

0.92

Коэффициент P/B

AGM:

1.93

DDS:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$496.95M

DDS:

$6.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$405.52M

DDS:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$469.32M

DDS:

$922.37M

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции DDS по среднегодовой доходности: 23.41% против 16.51% соответственно.


AGM

С начала года

-0.90%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-4.73%

1 год

10.01%

5 лет

31.71%

10 лет

23.41%

DDS

С начала года

-2.62%

1 месяц

33.77%

6 месяцев

4.28%

1 год

2.60%

5 лет

82.99%

10 лет

16.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и DDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c DDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа DDS равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и DDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и DDS

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DDS в 6.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
2.94%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
DDS
Dillard's, Inc.
6.19%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%

Просадки

Сравнение просадок AGM и DDS

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке DDS в -93.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и DDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и DDS

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 7.20%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и DDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
96.79M
1.53B
(AGM) Общая выручка
(DDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию