Сравнение AGM с DDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS).
Доходность
Сравнение доходности AGM и DDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGM и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
DDS Dillard's, Inc. | -4.81% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.96
DDS:
$36.38
AGM:
5.96
DDS:
15.86
AGM:
0.67
DDS:
1.40
AGM:
$1.61B
DDS:
$6.47B
AGM:
$0.00
DDS:
-$644.80M
AGM:
$0.00
DDS:
$878.26M
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 18.55% против 24.86% соответственно.
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
DDS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 66.79%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 51.68%
- 10 лет*
- 24.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. DDS — Ранг доходности на риск
AGM
DDS
Сравнение AGM c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.51 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 2.12 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.23 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.63 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.51 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AGM и DDS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и DDS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности DDS в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
DDS Dillard's, Inc. | 5.40% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и DDS
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и DDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGM | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -93.62% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -21.13% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -49.71% | +17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -76.57% | +23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.86% | -17.58% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -35.72% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 7.92% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и DDS
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 8.45%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGM | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 10.84% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 30.19% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 44.33% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 52.94% | -22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.64% | 59.60% | -24.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности