Сравнение AGM с DDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или DDS.
Основные характеристики
| AGM | DDS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.98% | -10.57% |
| Дох-ть за 1 год | 34.55% | 2.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | 31.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.76% | 13.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.01 |
| Дневная вол-ть | 30.26% | 52.06% |
| Макс. просадка | -94.63% | -94.00% |
Фундаментальные показатели
| AGM | DDS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.43B | $4.91B |
| Прибыль на акцию | $13.46 | $48.99 |
| Цена/прибыль | 9.94 | 5.90 |
| PEG коэффициент | 1.64 | -1.28 |
| Выручка (12 мес.) | $302.54M | $6.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $3.01B |
Корреляция
Корреляция между AGM и DDS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AGM и DDS
С начала года, AGM показывает доходность 21.98%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью -10.57%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции DDS по среднегодовой доходности: 19.76% против 13.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AGM и DDS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности DDS в 5.53%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.59% | 3.40% | 2.97% | 4.66% | 3.80% | 4.51% | 2.23% | 2.25% | 2.58% | 2.40% | 1.85% | 1.65% |
DDS Dillard's, Inc. | 5.53% | 4.88% | 6.57% | 1.05% | 0.74% | 0.68% | 0.59% | 0.47% | 0.41% | 0.20% | 0.24% | 7.12% |
Сравнение AGM c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 1.14 | ||||
DDS Dillard's, Inc. | 0.01 |
Сравнение просадок AGM и DDS
Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что больше максимальной просадки DDS равной -33.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и DDS
Сравнение волатильности AGM и DDS
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 10.81%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.