PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение R с PWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение R с PWR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и Quanta Services, Inc. (PWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или PWR.

Корреляция

Корреляция между R и PWR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности R и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
652.39%
3,802.80%
R
PWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.48

PWR:

0.34

Коэф-т Сортино

R:

0.89

PWR:

0.72

Коэф-т Омега

R:

1.11

PWR:

1.10

Коэф-т Кальмара

R:

0.62

PWR:

0.42

Коэф-т Мартина

R:

1.90

PWR:

1.06

Индекс Язвы

R:

7.84%

PWR:

13.35%

Дневная вол-ть

R:

31.20%

PWR:

41.63%

Макс. просадка

R:

-74.02%

PWR:

-97.07%

Текущая просадка

R:

-19.72%

PWR:

-19.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

R:

$5.67B

PWR:

$42.60B

EPS

R:

$11.46

PWR:

$6.04

Коэффициент P/E

R:

11.97

PWR:

47.57

Коэффициент PEG

R:

1.22

PWR:

1.85

Коэффициент P/S

R:

0.45

PWR:

1.80

Коэффициент P/B

R:

1.89

PWR:

5.82

Общая выручка (12 мес.)

R:

$12.70B

PWR:

$18.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

R:

$2.54B

PWR:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

R:

$2.26B

PWR:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции R уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 6.76% против 25.80% соответственно.

R

С начала года

-12.09%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-0.84%

1 год

14.96%

5 лет

39.70%

10 лет

6.76%

PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-6.69%

1 год

9.96%

5 лет

52.94%

10 лет

25.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и PWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
R: 0.48
PWR: 0.34
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
R: 0.89
PWR: 0.72
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
R: 1.11
PWR: 1.10
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
R: 0.62
PWR: 0.42
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
R: 1.90
PWR: 1.06

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа PWR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.34
R
PWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и PWR

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности PWR в 0.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.		2.29%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок R и PWR

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.72%
-19.71%
R
PWR

Волатильность

Сравнение волатильности R и PWR

Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
16.00%
R
PWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию