PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGM с GHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGMGHC
Дох-ть с нач. г.3.71%10.47%
Дох-ть за 1 год52.97%32.43%
Дох-ть за 3 года29.78%12.66%
Дох-ть за 5 лет26.67%3.49%
Дох-ть за 10 лет23.17%7.28%
Коэф-т Шарпа2.051.44
Дневная вол-ть29.09%22.44%
Макс. просадка-94.63%-67.54%
Current Drawdown-0.12%0.00%

Фундаментальные показатели


AGMGHC
Рыночная капитализация$2.01B$3.33B
Прибыль на акцию$15.81$43.84
Цена/прибыль11.9917.01
PEG коэффициент1.640.00
Выручка (12 мес.)$346.59M$4.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$305.24M$1.27B
EBITDA (12 мес.)$16.39M$438.37M

Корреляция

0.25
-1.001.00

Корреляция между AGM и GHC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGM и GHC

С начала года, AGM показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у GHC с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции GHC по среднегодовой доходности: 23.17% против 7.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
18,332.73%
673.59%
AGM
GHC

Сравнение акций, фондов или ETF


Federal Agricultural Mortgage Corporation

Graham Holdings Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGM c GHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
2.05
GHC
Graham Holdings Company
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа AGM и GHC

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GHC равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGM и GHC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.05
1.47
AGM
GHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и GHC

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GHC в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
2.39%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%1.40%
GHC
Graham Holdings Company
0.87%0.95%1.05%1.02%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%1.77%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGM и GHC

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки GHC в -67.54%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и GHC


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.12%
0
AGM
GHC

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и GHC

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Graham Holdings Company (GHC) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
13.90%
7.14%
AGM
GHC