Сравнение AGM с GHC
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and GHC (Graham Holdings Company) are both stocks. AGM operates in Credit Services (Financial Services), while GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGM returned 21.01%/yr vs 9.16%/yr for GHC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM и GHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у GHC с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции GHC по среднегодовой доходности: 21.01% против 9.16% соответственно.
AGM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 21.01%
GHC
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам AGM и GHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0.57% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
GHC Graham Holdings Company | 0.50% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
Correlation
The correlation between AGM and GHC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.27 |
The correlation between AGM and GHC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.06
GHC:
$90.63
AGM:
7.26
GHC:
12.14
AGM:
0.54
GHC:
0.14
AGM:
1.13
GHC:
0.96
AGM:
$1.35B
GHC:
$3.75B
AGM:
$295.93M
GHC:
$1.10B
AGM:
$192.59M
GHC:
$722.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. GHC — Ранг доходности на риск
AGM
GHC
Сравнение AGM c GHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM | GHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.75 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.99 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM | GHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.56 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AGM и GHC
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки GHC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и GHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | GHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -67.54% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -19.78% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -19.78% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -20.79% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -62.55% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -7.51% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -19.31% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.82% | 7.48% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и GHC
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Graham Holdings Company (GHC) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | GHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 5.64% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.67% | 15.98% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 26.52% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 26.06% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 28.27% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и GHC
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GHC в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.49% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
GHC Graham Holdings Company | 0.67% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и GHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Graham Holdings Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGM and GHC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (9.34%) compared to GHC (5.64%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs GHC's -67.54%.
GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и GHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор