Сравнение AGM с GHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Graham Holdings Company (GHC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или GHC.
Основные характеристики
AGM | GHC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.71% | 10.47% |
Дох-ть за 1 год | 52.97% | 32.43% |
Дох-ть за 3 года | 29.78% | 12.66% |
Дох-ть за 5 лет | 26.67% | 3.49% |
Дох-ть за 10 лет | 23.17% | 7.28% |
Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.44 |
Дневная вол-ть | 29.09% | 22.44% |
Макс. просадка | -94.63% | -67.54% |
Current Drawdown | -0.12% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
AGM | GHC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.01B | $3.33B |
Прибыль на акцию | $15.81 | $43.84 |
Цена/прибыль | 11.99 | 17.01 |
PEG коэффициент | 1.64 | 0.00 |
Выручка (12 мес.) | $346.59M | $4.41B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $1.27B |
EBITDA (12 мес.) | $16.39M | $438.37M |
Корреляция
Корреляция между AGM и GHC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGM и GHC
С начала года, AGM показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у GHC с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции GHC по среднегодовой доходности: 23.17% против 7.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c GHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.05 | ||||
Graham Holdings Company | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и GHC
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GHC в 0.87%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.39% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Graham Holdings Company | 0.87% | 0.95% | 1.05% | 1.02% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 1.77% | 1.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и GHC
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки GHC в -67.54%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и GHC
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и GHC
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Graham Holdings Company (GHC) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.