PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGM с GHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и GHC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AGM с GHC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Graham Holdings Company (GHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или GHC.

Доходность

Сравнение доходности AGM и GHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Graham Holdings Company (GHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

0.25

GHC:

0.83

Коэф-т Сортино

AGM:

0.43

GHC:

1.35

Коэф-т Омега

AGM:

1.05

GHC:

1.16

Коэф-т Кальмара

AGM:

0.19

GHC:

1.63

Коэф-т Мартина

AGM:

0.39

GHC:

4.10

Индекс Язвы

AGM:

10.61%

GHC:

5.80%

Дневная вол-ть

AGM:

29.71%

GHC:

30.95%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

GHC:

-67.54%

Текущая просадка

AGM:

-14.62%

GHC:

-8.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.92B

GHC:

$4.02B

EPS

AGM:

$16.17

GHC:

$141.16

Коэффициент P/E

AGM:

11.26

GHC:

6.53

Коэффициент PEG

AGM:

1.50

GHC:

0.00

Коэффициент P/S

AGM:

5.37

GHC:

0.84

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

GHC:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$784.95M

GHC:

$4.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$499.84M

GHC:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$845.76M

GHC:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у GHC с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции GHC по среднегодовой доходности: 23.27% против 4.63% соответственно.

AGM

С начала года

-6.79%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-12.39%

1 год

6.80%

3 года

25.00%

5 лет

27.85%

10 лет

23.27%

GHC

С начала года

6.09%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-2.02%

1 год

24.19%

3 года

17.14%

5 лет

22.79%

10 лет

4.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Graham Holdings Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и GHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
GHC
Ранг риск-скорректированной доходности GHC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c GHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GHC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и GHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и GHC

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности GHC в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.13%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
GHC
Graham Holdings Company		0.76%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%1.77%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AGM и GHC

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки GHC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и GHC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и GHC

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Graham Holdings Company (GHC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и GHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Graham Holdings Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
384.79M
1.17B
(AGM) Общая выручка
(GHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGM и GHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Agricultural Mortgage Corporation и Graham Holdings Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
24.5%
29.7%
(AGM) Валовая рентабельность
(GHC) Валовая рентабельность
AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 94.32M при выручке в 384.79M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

GHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Holdings Company сообщила о валовой прибыли в 346.56M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 64.81M при выручке в 384.79M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

GHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Holdings Company сообщила об операционной прибыли в 47.47M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 49.65M при выручке в 384.79M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

GHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Holdings Company сообщила о чистой прибыли в 23.89M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.