PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с GHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и GHC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AGM и GHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Graham Holdings Company (GHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

0.25

GHC:

0.92

Коэф-т Сортино

AGM:

0.74

GHC:

1.64

Коэф-т Омега

AGM:

1.09

GHC:

1.19

Коэф-т Кальмара

AGM:

0.46

GHC:

2.09

Коэф-т Мартина

AGM:

0.99

GHC:

5.05

Индекс Язвы

AGM:

10.46%

GHC:

6.01%

Дневная вол-ть

AGM:

29.57%

GHC:

30.77%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

GHC:

-67.54%

Текущая просадка

AGM:

-13.01%

GHC:

-3.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.95B

GHC:

$4.23B

EPS

AGM:

$16.44

GHC:

$141.16

Коэффициент P/E

AGM:

11.29

GHC:

6.88

Коэффициент PEG

AGM:

1.48

GHC:

0.00

Коэффициент P/S

AGM:

5.42

GHC:

0.88

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

GHC:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

GHC:

$4.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

GHC:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

GHC:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у GHC с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции GHC по среднегодовой доходности: 22.70% против 6.07% соответственно.


AGM

С начала года

-5.04%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-9.36%

1 год

6.54%

5 лет

29.25%

10 лет

22.70%

GHC

С начала года

11.75%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

1.46%

1 год

27.56%

5 лет

24.51%

10 лет

6.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и GHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

GHC
Ранг риск-скорректированной доходности GHC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c GHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GHC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и GHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и GHC

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности GHC в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.07%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
GHC
Graham Holdings Company
0.73%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%1.77%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AGM и GHC

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки GHC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и GHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и GHC

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Graham Holdings Company (GHC) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и GHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Graham Holdings Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
92.12M
1.17B
(AGM) Общая выручка
(GHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGM и GHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Agricultural Mortgage Corporation и Graham Holdings Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
29.7%
(AGM) Валовая рентабельность
(GHC) Валовая рентабельность
AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 92.12M при выручке в 92.12M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Holdings Company сообщила о валовой прибыли в 346.56M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.03M при выручке в 92.12M, что соответствует операционной рентабельности 68.4%.

GHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Holdings Company сообщила об операционной прибыли в 47.47M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.51M при выручке в 92.12M, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

GHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Holdings Company сообщила о чистой прибыли в 23.89M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.