PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGM с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и NXST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AGM и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,023.30%
1,680.16%
AGM
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

-0.08

NXST:

0.26

Коэф-т Сортино

AGM:

0.09

NXST:

0.59

Коэф-т Омега

AGM:

1.01

NXST:

1.08

Коэф-т Кальмара

AGM:

-0.12

NXST:

0.33

Коэф-т Мартина

AGM:

-0.25

NXST:

0.80

Индекс Язвы

AGM:

9.31%

NXST:

10.45%

Дневная вол-ть

AGM:

28.96%

NXST:

31.95%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

AGM:

-12.49%

NXST:

-8.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.97B

NXST:

$5.45B

EPS

AGM:

$16.44

NXST:

$21.42

Цена/прибыль

AGM:

11.35

NXST:

8.35

PEG коэффициент

AGM:

1.55

NXST:

9.40

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 23.00% против 14.73% соответственно.


AGM

С начала года

-4.47%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

3.34%

1 год

0.59%

5 лет

33.03%

10 лет

23.00%

NXST

С начала года

14.55%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

10.92%

1 год

9.68%

5 лет

30.22%

10 лет

14.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGM: -0.08
NXST: 0.26
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGM: 0.09
NXST: 0.59
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGM: 1.01
NXST: 1.08
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGM: -0.12
NXST: 0.33
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGM: -0.25
NXST: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.26
AGM
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и NXST

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности NXST в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.05%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
3.88%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок AGM и NXST

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.49%
-8.46%
AGM
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и NXST

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 6.79%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.79%
8.24%
AGM
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab