PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и NXST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGM и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
950.79%
1,414.87%
AGM
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

-0.19

NXST:

-0.08

Коэф-т Сортино

AGM:

-0.06

NXST:

0.14

Коэф-т Омега

AGM:

0.99

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

AGM:

-0.26

NXST:

-0.10

Коэф-т Мартина

AGM:

-0.55

NXST:

-0.23

Индекс Язвы

AGM:

10.46%

NXST:

11.28%

Дневная вол-ть

AGM:

30.51%

NXST:

35.00%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

AGM:

-18.14%

NXST:

-22.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.86B

NXST:

$4.61B

EPS

AGM:

$16.43

NXST:

$21.42

Коэффициент P/E

AGM:

10.76

NXST:

7.05

Коэффициент PEG

AGM:

1.47

NXST:

7.99

Коэффициент P/S

AGM:

5.15

NXST:

0.85

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

NXST:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 22.09% против 12.62% соответственно.


AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-4.83%

5 лет

28.79%

10 лет

22.09%

NXST

С начала года

-2.52%

1 месяц

-16.76%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-1.36%

5 лет

24.40%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGM: -0.19
NXST: -0.08
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGM: -0.06
NXST: 0.14
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGM: 0.99
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGM: -0.26
NXST: -0.10
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGM: -0.55
NXST: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.08
AGM
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и NXST

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности NXST в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.56%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок AGM и NXST

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.14%
-22.10%
AGM
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и NXST

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 12.28%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
15.97%
AGM
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию