PortfoliosLab logo

Сравнение AGM с NXST

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или NXST.

Основные характеристики


AGMNXST
Дох-ть с нач. г.21.98%-11.67%
Дох-ть за 1 год34.55%-10.95%
Дох-ть за 5 лет11.83%20.55%
Дох-ть за 10 лет19.76%20.71%
Коэф-т Шарпа1.14-0.33
Дневная вол-ть30.26%32.83%
Макс. просадка-94.63%-96.66%

Фундаментальные показатели


AGMNXST
Рыночная капитализация$1.43B$5.46B
Прибыль на акцию$13.46$21.14
Цена/прибыль9.947.20
PEG коэффициент1.641.52
Выручка (12 мес.)$302.54M$5.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$305.24M$3.23B

Корреляция

0.30
-1.001.00

Корреляция между AGM и NXST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AGM и NXST

С начала года, AGM показывает доходность 21.98%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -11.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGM имеют среднегодовую доходность 19.76%, а акции NXST немного впереди с 20.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
10.63%
-15.65%
AGM
NXST

Сравнение акций, фондов или ETF


Federal Agricultural Mortgage Corporation

Nexstar Media Group, Inc.

Сравнение дивидендов AGM и NXST

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности NXST в 4.14%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.59%3.40%2.97%4.66%3.80%4.51%2.23%2.25%2.58%2.40%1.85%1.65%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.14%2.09%1.92%2.17%1.67%2.11%1.73%1.74%1.52%1.38%1.04%0.00%

Сравнение AGM c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
1.14
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
-0.33

Сравнение коэффициента Шарпа AGM и NXST

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGM и NXST.


0.000.501.001.502023FebruaryMarchAprilMayJune
1.14
-0.33
AGM
NXST

Сравнение просадок AGM и NXST

Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что больше максимальной просадки NXST равной -27.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и NXST


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-6.79%
-27.33%
AGM
NXST

Сравнение волатильности AGM и NXST

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
10.81%
9.86%
AGM
NXST