Сравнение AGM с NXST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или NXST.
Основные характеристики
| AGM | NXST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.98% | -11.67% |
| Дох-ть за 1 год | 34.55% | -10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | 20.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.76% | 20.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | -0.33 |
| Дневная вол-ть | 30.26% | 32.83% |
| Макс. просадка | -94.63% | -96.66% |
Фундаментальные показатели
| AGM | NXST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.43B | $5.46B |
| Прибыль на акцию | $13.46 | $21.14 |
| Цена/прибыль | 9.94 | 7.20 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 1.52 |
| Выручка (12 мес.) | $302.54M | $5.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $3.23B |
Корреляция
Корреляция между AGM и NXST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AGM и NXST
С начала года, AGM показывает доходность 21.98%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -11.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGM имеют среднегодовую доходность 19.76%, а акции NXST немного впереди с 20.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AGM и NXST
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности NXST в 4.14%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.59% | 3.40% | 2.97% | 4.66% | 3.80% | 4.51% | 2.23% | 2.25% | 2.58% | 2.40% | 1.85% | 1.65% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.14% | 2.09% | 1.92% | 2.17% | 1.67% | 2.11% | 1.73% | 1.74% | 1.52% | 1.38% | 1.04% | 0.00% |
Сравнение AGM c NXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 1.14 | ||||
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -0.33 |
Сравнение просадок AGM и NXST
Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что больше максимальной просадки NXST равной -27.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и NXST
Сравнение волатильности AGM и NXST
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.