PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и NXST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AGM и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

0.39

NXST:

0.01

Коэф-т Сортино

AGM:

0.83

NXST:

0.43

Коэф-т Омега

AGM:

1.10

NXST:

1.06

Коэф-т Кальмара

AGM:

0.55

NXST:

0.18

Коэф-т Мартина

AGM:

1.17

NXST:

0.40

Индекс Язвы

AGM:

10.51%

NXST:

11.77%

Дневная вол-ть

AGM:

29.69%

NXST:

34.97%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

AGM:

-8.28%

NXST:

-10.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$2.01B

NXST:

$5.26B

EPS

AGM:

$16.44

NXST:

$19.61

Коэффициент P/E

AGM:

11.79

NXST:

8.89

Коэффициент PEG

AGM:

1.61

NXST:

0.58

Коэффициент P/S

AGM:

5.62

NXST:

0.98

Коэффициент P/B

AGM:

1.90

NXST:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$496.95M

NXST:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$405.52M

NXST:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$469.32M

NXST:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 23.52% против 15.04% соответственно.


AGM

С начала года

0.13%

1 месяц

14.11%

6 месяцев

-5.61%

1 год

11.50%

5 лет

32.04%

10 лет

23.52%

NXST

С начала года

11.88%

1 месяц

14.46%

6 месяцев

7.51%

1 год

0.41%

5 лет

22.55%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и NXST

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности NXST в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
2.91%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
3.00%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок AGM и NXST

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и NXST

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 6.99%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
96.79M
1.23B
(AGM) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию