Сравнение R с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или VOO.
Доходность
Сравнение доходности R и VOO
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 43.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции R уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.11% соответственно.
R
43.14%
8.50%
28.69%
54.82%
30.63%
9.08%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| R | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.99 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 14.67 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 12.23% |
| Макс. просадка | -74.02% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.58% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между R и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и VOO
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.89% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок R и VOO
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R и VOO
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.