PortfoliosLab logo
Сравнение R с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между R и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности R и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
394.45%
557.08%
R
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.48

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

R:

0.89

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

R:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

R:

0.62

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

R:

1.90

VOO:

2.27

Индекс Язвы

R:

7.84%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

R:

31.20%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

R:

-74.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

R:

-19.72%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции R уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.76% против 12.12% соответственно.


R

С начала года

-12.09%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-0.84%

1 год

14.96%

5 лет

39.70%

10 лет

6.76%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
R: 0.48
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
R: 0.89
VOO: 0.88
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
R: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
R: 0.62
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
R: 1.90
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.54
R
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и VOO

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.
2.29%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок R и VOO

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.72%
-9.90%
R
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности R и VOO

Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
13.96%
R
VOO