PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QWLD с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с ROUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QWLD returned 11.78%/yr vs 12.83%/yr for ROUS. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 18.70%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям ROUS по среднегодовой доходности: 11.78% против 12.83% соответственно.

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%

ROUS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
14.02%
С начала года
18.70%
1 год
28.33%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.83%
Всё время*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF
$5.24M$4.56M$3.64M

Сравнение доходности по годам QWLD и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		18.70%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between QWLD and ROUS is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.75

The correlation between QWLD and ROUS shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и ROUS

Секторы
QWLD
ROUS

Технологии

24.9%
35.2%

Финансовые услуги

16.5%
11.1%

Здравоохранение

13.2%
11.1%

Промышленность

10.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.1%

Коммунальные услуги

3.8%
3.7%

Энергетика

3.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.5%
2.1%

Недвижимость

1.0%
2.2%

Технологии

QWLD
24.9%
ROUS
35.2%

Финансовые услуги

QWLD
16.5%
ROUS
11.1%

Здравоохранение

QWLD
13.2%
ROUS
11.1%

Промышленность

QWLD
10.9%
ROUS
10.4%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.5%
ROUS
6.3%

Потребительский защитный сектор

QWLD
8.1%
ROUS
5.4%

Потребительский циклический сектор

QWLD
6.3%
ROUS
9.1%

Коммунальные услуги

QWLD
3.8%
ROUS
3.7%

Энергетика

QWLD
3.4%
ROUS
2.7%

Сырьевые материалы

QWLD
2.5%
ROUS
2.1%

Недвижимость

QWLD
1.0%
ROUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

QWLD vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QWLD c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QWLDROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.45

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.47

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.77

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

18.86

-7.24

QWLD vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QWLD и ROUS

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-35.51%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-5.97%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-15.81%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-18.91%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-35.51%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.53%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.19%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.51%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и ROUS

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.60%, в то время как у Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.09%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.82%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

11.65%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

14.45%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.92%

-1.79%

Сравнение комиссий QWLD и ROUS

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и ROUS

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ROUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.30%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and ROUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (3.09%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, ROUS leads with 12.83% vs 11.78% for QWLD. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 12.83% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.30% for ROUS.

QWLD is categorized as Multi-factor, while ROUS is Large Cap Growth Equities. QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор