Сравнение QWLD с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
QWLD и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или QVML.
Корреляция
Корреляция между QWLD и QVML составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и QVML
Основные характеристики
QWLD:
0.73
QVML:
0.53
QWLD:
1.13
QVML:
0.87
QWLD:
1.16
QVML:
1.13
QWLD:
0.85
QVML:
0.55
QWLD:
4.22
QVML:
2.36
QWLD:
2.50%
QVML:
4.39%
QWLD:
14.50%
QVML:
19.69%
QWLD:
-31.89%
QVML:
-23.53%
QWLD:
-3.36%
QVML:
-9.72%
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у QVML с доходностью -4.88%.
QWLD
2.24%
-1.59%
0.44%
10.52%
13.16%
11.93%
QVML
-4.88%
-3.61%
-3.82%
9.56%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и QVML
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QWLD и QVML
QWLD
QVML
Сравнение QWLD c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и QVML
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QVML в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.70% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и QVML
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и QVML
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 10.82%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.