PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QWLD с QVML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QWLD с QVML

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).

QWLD и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или QVML.

Корреляция

Корреляция между QWLD и QVML составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QWLD:

0.71

QVML:

0.63

Коэф-т Сортино

QWLD:

1.26

QVML:

1.15

Коэф-т Омега

QWLD:

1.18

QVML:

1.17

Коэф-т Кальмара

QWLD:

0.95

QVML:

0.78

Коэф-т Мартина

QWLD:

4.70

QVML:

3.08

Индекс Язвы

QWLD:

2.52%

QVML:

4.73%

Дневная вол-ть

QWLD:

14.51%

QVML:

19.86%

Макс. просадка

QWLD:

-31.89%

QVML:

-23.53%

Текущая просадка

QWLD:

0.00%

QVML:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у QVML с доходностью 1.81%.

QWLD

С начала года

5.99%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

3.72%

1 год

10.27%

5 лет

14.22%

10 лет

12.18%

QVML

С начала года

1.81%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

0.50%

1 год

12.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QWLD и QVML

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.

QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QWLD и QVML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг риск-скорректированной доходности QWLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QWLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг риск-скорректированной доходности QVML, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVML, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QWLD c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и QVML

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности QVML в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.64%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.18%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и QVML

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и QVML

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 3.70%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...