PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с QVML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QWLD returned 16.35%/yr vs 22.47%/yr for QVML. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.11%/yr for QVML.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 11.17%.

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и QVML

2026 (YTD)20252024202320222021
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%19.59%-13.30%7.65%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%

Correlation

The correlation between QWLD and QVML is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.92

The correlation between QWLD and QVML has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QWLD и QVML

Секторы
QWLD
QVML

Технологии

22.3%
35.5%

Финансовые услуги

13.8%
12.8%

Здравоохранение

12.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
11.9%

Промышленность

8.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.3%

Энергетика

4.5%
3.6%

Коммунальные услуги

3.7%
2.5%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Технологии

QWLD
22.3%
QVML
35.5%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
QVML
12.8%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
QVML
8.7%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
QVML
11.9%

Промышленность

QWLD
8.6%
QVML
8.7%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
QVML
5.5%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
QVML
7.3%

Энергетика

QWLD
4.5%
QVML
3.6%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
QVML
2.5%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
QVML
1.9%

Недвижимость

QWLD
0.8%
QVML
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с MFDXQVML с HYMUQVML с VFMF

Доходность на риск

QWLD vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.38

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.29

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.18

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

14.85

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDQVMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.38

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.84

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QWLD и QVML

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и QVML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-23.52%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-8.73%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-18.71%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.58%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.40%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.86%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и QVML

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.26%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.91%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

8.96%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

11.69%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.59%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.59%

-1.41%

Сравнение комиссий QWLD и QVML

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и QVML

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QVML в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and QVML have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (2.91%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs QVML's -23.52%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 16.35% for QWLD. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.99% for QVML.

QWLD is categorized as Large Cap Growth Equities, while QVML is Multi-factor. QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.11% for QVML.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор