Сравнение QWLD с VWICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX).
QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или VWICX.
Основные характеристики
| QWLD | VWICX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 14.36% |
| Дох-ть за 1 год | 28.03% | 25.14% |
| Дох-ть за 3 года | 7.56% | 4.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.29% | 8.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 5.08 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 19.53 | 11.29 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 9.58% | 12.75% |
| Макс. просадка | -31.89% | -34.37% |
| Текущая просадка | -0.45% | -2.68% |
Корреляция
Корреляция между QWLD и VWICX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и VWICX
С начала года, QWLD показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у VWICX с доходностью 14.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и VWICX
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VWICX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QWLD c VWICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и VWICX
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VWICX в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.47% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 1.84% | 2.11% | 2.00% | 2.73% | 1.80% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и VWICX
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VWICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и VWICX
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.