Сравнение QWLD с VWICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX).
QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QWLD и VWICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и VWICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 7.35% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 2.78% | 38.41% | 8.62% | 14.30% | -10.76% | 11.70% | 9.12% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 2.78%.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
VWICX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и VWICX
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VWICX в 0.45%.
Доходность на риск
QWLD vs. VWICX — Ранг доходности на риск
QWLD
VWICX
Сравнение QWLD c VWICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | VWICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.96 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.57 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.85 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 11.07 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.96 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и VWICX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и VWICX
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VWICX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 4.21% | 4.33% | 2.58% | 2.10% | 1.99% | 4.27% | 1.80% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и VWICX
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VWICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -34.37% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -11.08% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -24.94% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -8.04% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -5.84% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.85% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и VWICX
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.73% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 11.26% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 16.58% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 15.11% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.94% | -2.74% |