PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QWLD с VWICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QWLD и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.40%
1.06%
QWLD
VWICX

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у VWICX с доходностью 10.71%.


QWLD

С начала года

17.58%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

7.40%

1 год

22.65%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

12.76%

VWICX

С начала года

10.71%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

1.06%

1 год

15.79%

5 лет (среднегодовая)

7.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QWLDVWICX
Коэф-т Шарпа2.391.24
Коэф-т Сортино3.361.78
Коэф-т Омега1.431.22
Коэф-т Кальмара4.101.75
Коэф-т Мартина15.306.32
Индекс Язвы1.48%2.50%
Дневная вол-ть9.48%12.70%
Макс. просадка-31.89%-34.37%
Текущая просадка-1.22%-5.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QWLD и VWICX

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VWICX в 0.45%.


VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QWLD и VWICX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QWLD c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.391.24
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.361.78
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.22
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.101.75
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 15.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.306.32
QWLD
VWICX

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа VWICX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
1.24
QWLD
VWICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и VWICX

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VWICX в 1.90%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.48%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
1.90%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и VWICX

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VWICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-5.79%
QWLD
VWICX

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и VWICX

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
3.53%
QWLD
VWICX