PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QWLD с VWICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QWLD с VWICX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX).

QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или VWICX.

Корреляция

Корреляция между QWLD и VWICX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QWLD:

0.77

VWICX:

0.82

Коэф-т Сортино

QWLD:

1.28

VWICX:

1.26

Коэф-т Омега

QWLD:

1.18

VWICX:

1.18

Коэф-т Кальмара

QWLD:

0.97

VWICX:

1.06

Коэф-т Мартина

QWLD:

4.79

VWICX:

3.48

Индекс Язвы

QWLD:

2.52%

VWICX:

4.04%

Дневная вол-ть

QWLD:

14.50%

VWICX:

16.52%

Макс. просадка

QWLD:

-31.89%

VWICX:

-34.37%

Текущая просадка

QWLD:

0.00%

VWICX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 15.05%.

QWLD

С начала года

6.72%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

5.47%

1 год

11.01%

5 лет

13.66%

10 лет

12.26%

VWICX

С начала года

15.05%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

13.37%

1 год

12.94%

5 лет

13.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QWLD и VWICX

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VWICX в 0.45%.

VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QWLD и VWICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг риск-скорректированной доходности QWLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QWLD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VWICX
Ранг риск-скорректированной доходности VWICX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWICX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QWLD c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWICX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и VWICX

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VWICX в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.63%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		1.76%2.03%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и VWICX

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VWICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и VWICX

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что QWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...