PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QWLD с VWICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с VWICX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) are both funds - QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index, while VWICX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. QWLD is passively managed, while VWICX is actively managed. Over the past 5 years, QWLD returned 10.26%/yr vs 12.19%/yr for VWICX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for VWICX.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 14.95%.

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%

VWICX

1 день
1.35%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
7.40%
С начала года
14.95%
1 год
32.09%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
Всё время*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

VWICX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам QWLD и VWICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%6.89%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		14.95%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%

Correlation

The correlation between QWLD and VWICX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between QWLD and VWICX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QWLD и VWICX

Секторы
QWLD
VWICX

Технологии

24.9%
16.0%

Финансовые услуги

16.5%
24.1%

Здравоохранение

13.2%
8.7%

Промышленность

10.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.6%

Коммунальные услуги

3.8%
4.0%

Энергетика

3.4%
5.2%

Сырьевые материалы

2.5%
7.7%

Недвижимость

1.0%
2.2%

Технологии

QWLD
24.9%
VWICX
16.0%

Финансовые услуги

QWLD
16.5%
VWICX
24.1%

Здравоохранение

QWLD
13.2%
VWICX
8.7%

Промышленность

QWLD
10.9%
VWICX
11.6%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.5%
VWICX
5.8%

Потребительский защитный сектор

QWLD
8.1%
VWICX
6.2%

Потребительский циклический сектор

QWLD
6.3%
VWICX
8.6%

Коммунальные услуги

QWLD
3.8%
VWICX
4.0%

Энергетика

QWLD
3.4%
VWICX
5.2%

Сырьевые материалы

QWLD
2.5%
VWICX
7.7%

Недвижимость

QWLD
1.0%
VWICX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с QVMLQWLD с JPGL.LQWLD с IOO
Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с VGWAXVWICX с VOO

Доходность на риск

QWLD vs. VWICX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QWLD c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QWLDVWICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.93

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.63

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.97

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

10.93

+0.70

QWLD vs. VWICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWICX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QWLD и VWICX

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VWICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDVWICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-34.37%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-10.84%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-13.28%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-24.94%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.02%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.66%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.94%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и VWICX

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDVWICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

5.58%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

14.66%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

16.72%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

15.66%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

18.05%

-2.92%

Сравнение комиссий QWLD и VWICX

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VWICX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и VWICX

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VWICX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.77%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and VWICX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWICX has higher volatility (5.58%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs VWICX's -34.37%.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и VWICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор