PortfoliosLab logo
Сравнение QWLD с VWICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QWLD и VWICX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QWLD и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.35%
55.86%
QWLD
VWICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QWLD:

0.77

VWICX:

0.76

Коэф-т Сортино

QWLD:

1.19

VWICX:

1.13

Коэф-т Омега

QWLD:

1.17

VWICX:

1.16

Коэф-т Кальмара

QWLD:

0.90

VWICX:

0.95

Коэф-т Мартина

QWLD:

4.46

VWICX:

3.10

Индекс Язвы

QWLD:

2.50%

VWICX:

4.04%

Дневная вол-ть

QWLD:

14.52%

VWICX:

16.56%

Макс. просадка

QWLD:

-31.89%

VWICX:

-34.37%

Текущая просадка

QWLD:

-2.90%

VWICX:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 9.72%.


QWLD

С начала года

2.72%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.45%

1 год

11.04%

5 лет

12.81%

10 лет

11.93%

VWICX

С начала года

9.72%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

4.71%

1 год

12.02%

5 лет

12.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QWLD и VWICX

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VWICX в 0.45%.


График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWICX: 0.45%
График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QWLD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QWLD и VWICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QWLD
Ранг риск-скорректированной доходности QWLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VWICX
Ранг риск-скорректированной доходности VWICX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QWLD c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QWLD: 0.77
VWICX: 0.76
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QWLD: 1.19
VWICX: 1.13
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QWLD: 1.17
VWICX: 1.16
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QWLD: 0.90
VWICX: 0.95
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QWLD: 4.46
VWICX: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWICX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.76
QWLD
VWICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и VWICX

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VWICX в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.69%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
1.85%2.03%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и VWICX

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VWICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.90%
-1.13%
QWLD
VWICX

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и VWICX

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеют волатильность 10.83% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.83%
10.63%
QWLD
VWICX