Сравнение QWLD с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH).
QWLD и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или URTH.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и URTH
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.18% соответственно.
QWLD
17.58%
0.66%
7.40%
22.65%
11.03%
12.76%
URTH
20.70%
2.16%
9.74%
27.23%
12.56%
10.18%
Основные характеристики
| QWLD | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.10 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 15.30 | 14.65 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 11.69% |
| Макс. просадка | -31.89% | -34.01% |
| Текущая просадка | -1.22% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и URTH
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между QWLD и URTH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QWLD c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и URTH
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности URTH в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.48% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и URTH
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и URTH
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.59%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.