Сравнение QWLD с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Global Dow ETF (DGT).
QWLD и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или DGT.
Основные характеристики
| QWLD | DGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 17.84% |
| Дох-ть за 1 год | 28.03% | 29.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.56% | 9.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.29% | 12.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.97% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.08 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 19.53 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 9.58% | 10.84% |
| Макс. просадка | -31.89% | -55.36% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между QWLD и DGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и DGT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QWLD показывает доходность 18.48%, а DGT немного ниже – 17.84%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции DGT по среднегодовой доходности: 12.97% против 10.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и DGT
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QWLD c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и DGT
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DGT в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.47% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% | 0.00% |
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.26% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.67% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и DGT
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и DGT
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.72%, в то время как у SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.