PortfoliosLab logo
Сравнение QWLD с DGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QWLD и DGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QWLD и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.79%
155.57%
QWLD
DGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QWLD:

0.77

DGT:

0.83

Коэф-т Сортино

QWLD:

1.19

DGT:

1.24

Коэф-т Омега

QWLD:

1.17

DGT:

1.18

Коэф-т Кальмара

QWLD:

0.90

DGT:

0.95

Коэф-т Мартина

QWLD:

4.46

DGT:

4.82

Индекс Язвы

QWLD:

2.50%

DGT:

2.90%

Дневная вол-ть

QWLD:

14.52%

DGT:

16.81%

Макс. просадка

QWLD:

-31.89%

DGT:

-55.36%

Текущая просадка

QWLD:

-2.90%

DGT:

-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции DGT по среднегодовой доходности: 11.93% против 9.84% соответственно.


QWLD

С начала года

2.72%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.45%

1 год

11.04%

5 лет

12.81%

10 лет

11.93%

DGT

С начала года

5.81%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

3.49%

1 год

13.80%

5 лет

16.47%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QWLD и DGT

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.


График комиссии DGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGT: 0.50%
График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QWLD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QWLD и DGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QWLD
Ранг риск-скорректированной доходности QWLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

DGT
Ранг риск-скорректированной доходности DGT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QWLD c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QWLD: 0.77
DGT: 0.83
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QWLD: 1.19
DGT: 1.24
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QWLD: 1.17
DGT: 1.18
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QWLD: 0.90
DGT: 0.95
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QWLD: 4.46
DGT: 4.82

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.83
QWLD
DGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и DGT

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DGT в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.69%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%
DGT
SPDR Global Dow ETF
2.69%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%2.67%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и DGT

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.90%
-3.21%
QWLD
DGT

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и DGT

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 10.83%, в то время как у SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.83%
12.51%
QWLD
DGT