Сравнение QWLD с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Global Dow ETF (DGT).
QWLD и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или DGT.
Корреляция
Корреляция между QWLD и DGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и DGT
Основные характеристики
QWLD:
0.10
DGT:
0.12
QWLD:
0.20
DGT:
0.23
QWLD:
1.03
DGT:
1.03
QWLD:
0.12
DGT:
0.13
QWLD:
0.61
DGT:
0.77
QWLD:
1.97%
DGT:
2.14%
QWLD:
11.83%
DGT:
14.07%
QWLD:
-31.89%
DGT:
-55.36%
QWLD:
-9.79%
DGT:
-12.28%
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции DGT по среднегодовой доходности: 11.25% против 8.89% соответственно.
QWLD
-4.56%
-9.60%
-6.81%
2.15%
14.26%
11.25%
DGT
-4.10%
-11.70%
-7.13%
2.55%
17.27%
8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и DGT
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QWLD и DGT
QWLD
DGT
Сравнение QWLD c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и DGT
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DGT в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.82% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.97% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и DGT
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и DGT
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 6.90%, в то время как у SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.