PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QWLD с DGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QWLD и DGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности QWLD и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.98%
4.53%
QWLD
DGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QWLD:

1.68

DGT:

1.43

Коэф-т Сортино

QWLD:

2.34

DGT:

1.92

Коэф-т Омега

QWLD:

1.30

DGT:

1.26

Коэф-т Кальмара

QWLD:

2.92

DGT:

2.20

Коэф-т Мартина

QWLD:

10.15

DGT:

8.93

Индекс Язвы

QWLD:

1.59%

DGT:

1.73%

Дневная вол-ть

QWLD:

9.60%

DGT:

10.86%

Макс. просадка

QWLD:

-31.89%

DGT:

-55.36%

Текущая просадка

QWLD:

-3.70%

DGT:

-3.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QWLD показывает доходность 15.04%, а DGT немного ниже – 14.62%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции DGT по среднегодовой доходности: 12.34% против 9.70% соответственно.


QWLD

С начала года

15.04%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

3.98%

1 год

15.77%

5 лет

9.93%

10 лет

12.34%

DGT

С начала года

14.62%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

4.53%

1 год

15.47%

5 лет

11.25%

10 лет

9.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QWLD и DGT

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.


DGT
SPDR Global Dow ETF
График комиссии DGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QWLD c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.681.43
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.341.92
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.26
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.922.20
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 10.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.158.93
QWLD
DGT

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68
1.43
QWLD
DGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и DGT

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DGT в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.73%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%0.00%
DGT
SPDR Global Dow ETF
2.81%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%2.67%2.18%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и DGT

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.70%
-3.36%
QWLD
DGT

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и DGT

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.82%, в то время как у SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82%
3.27%
QWLD
DGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab