PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QWLD с DGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QWLD и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.40%
6.62%
QWLD
DGT

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QWLD показывает доходность 17.58%, а DGT немного ниже – 17.09%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции DGT по среднегодовой доходности: 12.76% против 9.77% соответственно.


QWLD

С начала года

17.58%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

7.40%

1 год

22.65%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

12.76%

DGT

С начала года

17.09%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

6.62%

1 год

23.48%

5 лет (среднегодовая)

12.48%

10 лет (среднегодовая)

9.77%

Основные характеристики


QWLDDGT
Коэф-т Шарпа2.392.18
Коэф-т Сортино3.362.93
Коэф-т Омега1.431.39
Коэф-т Кальмара4.103.34
Коэф-т Мартина15.3014.25
Индекс Язвы1.48%1.65%
Дневная вол-ть9.48%10.75%
Макс. просадка-31.89%-55.36%
Текущая просадка-1.22%-1.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QWLD и DGT

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.


DGT
SPDR Global Dow ETF
График комиссии DGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между QWLD и DGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QWLD c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.392.18
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.362.93
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.39
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.103.34
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 15.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.3014.25
QWLD
DGT

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.18
QWLD
DGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и DGT

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DGT в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.48%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%0.00%
DGT
SPDR Global Dow ETF
2.28%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%2.67%2.18%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и DGT

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-1.20%
QWLD
DGT

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и DGT

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.59%, в то время как у SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
2.89%
QWLD
DGT