PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с DGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с DGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) are both exchange-traded funds - QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow. Both are passively managed. Over the past 10 years, QWLD returned 11.67%/yr vs 14.02%/yr for DGT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for DGT.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям DGT по среднегодовой доходности: 11.67% против 14.02% соответственно.

QWLD

1 день
0.53%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.61%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.67%

DGT

1 день
0.45%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.80%
1 год
31.41%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и DGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		7.11%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		13.23%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%

Correlation

The correlation between QWLD and DGT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.74

The correlation between QWLD and DGT shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и DGT

Секторы
QWLD
DGT

Технологии

22.3%
17.7%

Финансовые услуги

13.8%
17.1%

Здравоохранение

12.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.0%

Промышленность

8.6%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.5%

Энергетика

4.5%
7.1%

Коммунальные услуги

3.7%
3.8%

Сырьевые материалы

2.9%
7.1%

Недвижимость

0.8%
1.4%

Технологии

QWLD
22.3%
DGT
17.7%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
DGT
17.1%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
DGT
10.9%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
DGT
6.0%

Промышленность

QWLD
8.6%
DGT
13.9%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
DGT
7.6%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
DGT
7.5%

Энергетика

QWLD
4.5%
DGT
7.1%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
DGT
3.8%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
DGT
7.1%

Недвижимость

QWLD
0.8%
DGT
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.LQWLD с QVML
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOWDGT с JHQAX

Доходность на риск

QWLD vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.63

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.63

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.76

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

15.27

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа DGT равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.63

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.30

+0.40

Просадки

Сравнение просадок QWLD и DGT

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и DGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-55.36%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-8.38%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-14.67%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.18%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-34.40%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.13%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-13.83%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.06%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и DGT

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.23%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.78%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.55%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

11.98%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

15.16%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.95%

-1.77%

Сравнение комиссий QWLD и DGT

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и DGT

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DGT в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.83%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QWLD and DGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGT has higher volatility (3.78%) compared to QWLD (2.23%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs DGT's -55.36%.

On 10-year performance, DGT leads with 14.02% vs 11.67% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGT has performed better with a 14.02% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for DGT.

DGT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.83% for QWLD.

QWLD is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGT is Global Equities. QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while DGT tracks The Global Dow. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.50% for DGT.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и DGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор