Сравнение QWLD с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
QWLD и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или SPGM.
Корреляция
Корреляция между QWLD и SPGM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и SPGM
Основные характеристики
QWLD:
1.74
SPGM:
1.65
QWLD:
2.43
SPGM:
2.25
QWLD:
1.31
SPGM:
1.30
QWLD:
3.04
SPGM:
0.20
QWLD:
10.68
SPGM:
10.30
QWLD:
1.57%
SPGM:
1.92%
QWLD:
9.63%
SPGM:
11.97%
QWLD:
-31.89%
SPGM:
-100.00%
QWLD:
-4.15%
SPGM:
-99.99%
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции SPGM по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.21% соответственно.
QWLD
14.49%
-1.62%
3.97%
15.58%
9.80%
12.26%
SPGM
17.49%
-0.66%
6.13%
18.21%
10.56%
9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и SPGM
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QWLD c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и SPGM
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SPGM в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.97% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и SPGM
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки SPGM в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и SPGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и SPGM
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.86%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.