Сравнение QWLD с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
QWLD и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или SPGM.
Основные характеристики
| QWLD | SPGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.69% | 18.66% |
| Дох-ть за 1 год | 26.40% | 29.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.30% | 5.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.15% | 11.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.96% | 9.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.80 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 18.46 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 11.89% |
| Макс. просадка | -31.89% | -33.96% |
| Текущая просадка | -1.12% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между QWLD и SPGM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и SPGM
С начала года, QWLD показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции SPGM по среднегодовой доходности: 12.96% против 9.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и SPGM
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QWLD c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и SPGM
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SPGM в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.48% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.71% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и SPGM
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и SPGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и SPGM
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.64%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.