PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QWLD с SPGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QWLD и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
7.34%
QWLD
SPGM

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции SPGM по среднегодовой доходности: 12.71% против 9.42% соответственно.


QWLD

С начала года

16.38%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

6.17%

1 год

21.78%

5 лет (среднегодовая)

10.82%

10 лет (среднегодовая)

12.71%

SPGM

С начала года

17.52%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

7.34%

1 год

24.64%

5 лет (среднегодовая)

11.34%

10 лет (среднегодовая)

9.42%

Основные характеристики


QWLDSPGM
Коэф-т Шарпа2.292.05
Коэф-т Сортино3.232.81
Коэф-т Омега1.411.37
Коэф-т Кальмара3.922.82
Коэф-т Мартина14.6812.88
Индекс Язвы1.48%1.87%
Дневная вол-ть9.46%11.76%
Макс. просадка-31.89%-33.96%
Текущая просадка-2.22%-1.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QWLD и SPGM

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.


QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между QWLD и SPGM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QWLD c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.292.05
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.232.81
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.37
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.922.82
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 14.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.6812.88
QWLD
SPGM

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.05
QWLD
SPGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и SPGM

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SPGM в 1.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.50%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.73%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%2.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и SPGM

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и SPGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-1.93%
QWLD
SPGM

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и SPGM

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.59%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
3.32%
QWLD
SPGM