PortfoliosLab logo
Сравнение QWLD с SPGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QWLD и SPGM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QWLD и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.79%
144.39%
QWLD
SPGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QWLD:

0.77

SPGM:

0.56

Коэф-т Сортино

QWLD:

1.19

SPGM:

0.90

Коэф-т Омега

QWLD:

1.17

SPGM:

1.13

Коэф-т Кальмара

QWLD:

0.90

SPGM:

0.10

Коэф-т Мартина

QWLD:

4.46

SPGM:

2.60

Индекс Язвы

QWLD:

2.50%

SPGM:

3.82%

Дневная вол-ть

QWLD:

14.52%

SPGM:

17.81%

Макс. просадка

QWLD:

-31.89%

SPGM:

-100.00%

Текущая просадка

QWLD:

-2.90%

SPGM:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции SPGM по среднегодовой доходности: 11.93% против 8.67% соответственно.


QWLD

С начала года

2.72%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.45%

1 год

11.04%

5 лет

12.81%

10 лет

11.93%

SPGM

С начала года

-1.50%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-2.34%

1 год

9.27%

5 лет

12.98%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QWLD и SPGM

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.


График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QWLD: 0.30%
График комиссии SPGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGM: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QWLD и SPGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QWLD
Ранг риск-скорректированной доходности QWLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPGM
Ранг риск-скорректированной доходности SPGM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QWLD c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QWLD: 0.77
SPGM: 0.56
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QWLD: 1.19
SPGM: 0.90
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QWLD: 1.17
SPGM: 1.13
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QWLD: 0.90
SPGM: 0.59
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QWLD: 4.46
SPGM: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SPGM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.56
QWLD
SPGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и SPGM

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPGM в 2.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.69%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
2.02%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%2.18%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и SPGM

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки SPGM в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и SPGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.90%
-6.60%
QWLD
SPGM

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и SPGM

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 10.83%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.83%
12.82%
QWLD
SPGM