Сравнение QWLD с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
QWLD и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или VT.
Основные характеристики
| QWLD | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 19.83% |
| Дох-ть за 1 год | 28.03% | 31.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.56% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.29% | 11.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.97% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.08 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 19.53 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 9.58% | 11.81% |
| Макс. просадка | -31.89% | -50.27% |
| Текущая просадка | -0.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QWLD и VT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и VT
С начала года, QWLD показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.83%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.97% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и VT
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QWLD c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и VT
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.47% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и VT
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и VT
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.