PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QWLD с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QWLD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.40%
8.61%
QWLD
VT

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.76% против 9.29% соответственно.


QWLD

С начала года

17.58%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

7.40%

1 год

22.65%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

12.76%

VT

С начала года

18.69%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

8.61%

1 год

25.50%

5 лет (среднегодовая)

11.28%

10 лет (среднегодовая)

9.29%

Основные характеристики


QWLDVT
Коэф-т Шарпа2.392.19
Коэф-т Сортино3.362.99
Коэф-т Омега1.431.39
Коэф-т Кальмара4.103.14
Коэф-т Мартина15.3014.01
Индекс Язвы1.48%1.82%
Дневная вол-ть9.48%11.63%
Макс. просадка-31.89%-50.27%
Текущая просадка-1.22%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QWLD и VT

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QWLD и VT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QWLD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.392.19
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.362.99
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.39
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.103.14
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 15.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.3014.01
QWLD
VT

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.19
QWLD
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и VT

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VT в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.48%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и VT

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-0.95%
QWLD
VT

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и VT

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
3.20%
QWLD
VT