PortfoliosLab logo
Сравнение QWLD с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QWLD и VT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QWLD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.79%
138.76%
QWLD
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QWLD:

0.77

VT:

0.60

Коэф-т Сортино

QWLD:

1.19

VT:

0.95

Коэф-т Омега

QWLD:

1.17

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

QWLD:

0.90

VT:

0.64

Коэф-т Мартина

QWLD:

4.46

VT:

2.88

Индекс Язвы

QWLD:

2.50%

VT:

3.67%

Дневная вол-ть

QWLD:

14.52%

VT:

17.71%

Макс. просадка

QWLD:

-31.89%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

QWLD:

-2.90%

VT:

-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 11.93% против 8.56% соответственно.


QWLD

С начала года

2.72%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.45%

1 год

11.04%

5 лет

12.81%

10 лет

11.93%

VT

С начала года

-0.83%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

-1.65%

1 год

9.91%

5 лет

12.86%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QWLD и VT

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QWLD: 0.30%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QWLD и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QWLD
Ранг риск-скорректированной доходности QWLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QWLD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QWLD: 0.77
VT: 0.60
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QWLD: 1.19
VT: 0.95
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QWLD: 1.17
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QWLD: 0.90
VT: 0.64
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QWLD: 4.46
VT: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.60
QWLD
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и VT

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VT в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.69%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.94%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и VT

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.90%
-6.02%
QWLD
VT

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и VT

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 10.83%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.83%
12.77%
QWLD
VT