PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QWLD returned 11.68%/yr vs 12.74%/yr for VT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.68% против 12.74% соответственно.

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between QWLD and VT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.77

The correlation between QWLD and VT shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и VT

Секторы
QWLD
VT

Технологии

22.3%
27.8%

Финансовые услуги

13.8%
15.9%

Здравоохранение

12.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.3%

Промышленность

8.6%
12.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.5%

Энергетика

4.5%
4.3%

Коммунальные услуги

3.7%
2.7%

Сырьевые материалы

2.9%
4.2%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Технологии

QWLD
22.3%
VT
27.8%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
VT
15.9%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
VT
8.1%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
VT
8.3%

Промышленность

QWLD
8.6%
VT
12.0%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
VT
4.8%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
VT
9.5%

Энергетика

QWLD
4.5%
VT
4.3%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
VT
2.7%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
VT
4.2%

Недвижимость

QWLD
0.8%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.LQWLD с SWRD.L
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

QWLD vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.31

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.20

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.04

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

13.53

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.31

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QWLD и VT

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-50.27%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-9.67%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-16.51%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-26.38%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-34.24%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.88%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.02%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.17%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и VT

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.83%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

10.17%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

12.70%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.05%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.23%

-2.05%

Сравнение комиссий QWLD и VT

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и VT

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and VT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 11.68% for QWLD. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.59% for VT.

QWLD is categorized as Large Cap Growth Equities, while VT is Global Equities. QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор