- ISIN
- US78463X4189
- CUSIP
- 78463X418
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 4 июн. 2014 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World Factor Mix A-Series (USD)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $184M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции QWLD — $151. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QWLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,608.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) показал доход в 6.55% с начала года и 17.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QWLD составила 11.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QWLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QWLD закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | 2.79% | -5.39% | 5.01% | 1.76% | -0.21% | 6.55% | ||||||
| 2025 | 3.74% | 1.48% | -2.07% | 0.41% | 3.28% | 2.80% | -1.04% | 3.19% | 1.96% | 0.46% | 1.90% | 0.68% | 17.93% |
| 2024 | 1.63% | 3.62% | 3.40% | -3.80% | 4.21% | 0.88% | 2.80% | 3.65% | 0.48% | -2.28% | 3.42% | -3.96% | 14.44% |
| 2023 | 5.28% | -2.89% | 3.64% | 2.27% | -1.49% | 5.11% | 2.61% | -1.63% | -3.67% | -1.85% | 7.00% | 4.39% | 19.59% |
| 2022 | -4.34% | -2.57% | 2.87% | -6.90% | 0.81% | -7.14% | 6.17% | -4.27% | -8.41% | 7.00% | 8.04% | -3.57% | -13.30% |
| 2021 | -1.18% | 2.04% | 4.36% | 3.49% | 2.60% | 1.06% | 2.18% | 2.26% | -4.45% | 4.85% | -2.09% | 5.03% | 21.57% |
Метрики бенчмарка
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF has an annualized alpha of 1.99%, beta of 0.70, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2014.
- This ETF participated in 80.50% of S&P 500 Index downside but only 78.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 78.22%
- Участие в снижении
- 80.50%
Комиссия
Комиссия QWLD составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QWLD имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QWLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.93 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 13.52 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR MSCI World StrategicFactors ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.78 | $2.65 | $2.16 | $1.96 | $1.90 | $1.95 | $1.63 | $1.83 | $1.60 | $2.06 | $1.41 | $2.06 |
Дивидендный доход | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $2.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $2.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF показал максимальную просадку в 31.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка SPDR MSCI World StrategicFactors ETF составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.89%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.84%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.49%дек. 2018 г. | 2mo 16d | 3mo 19d | 6mo 5dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.12%янв. 2016 г. | 7mo 29d | 4mo 18d | 1y 12dмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.40%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 7d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| QWLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -56.78% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.10% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.40% | -18.90% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -25.43% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -33.92% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.74% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -10.72% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.97% | -0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QWLD
Добавьте SPDR MSCI World StrategicFactors ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QWLD