PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78463X4189

CUSIP

78463X418

Эмитент

State Street

Дата выпуска

4 июн. 2014 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI World Factor Mix A-Series (USD)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QWLD с SWRD.L QWLD с DGT QWLD с VWICX QWLD с JPGL.L QWLD с VT QWLD с GGRP.L QWLD с URTH QWLD с SPGM QWLD с IOO QWLD с VIGI
Популярные сравнения:
QWLD с SWRD.L QWLD с DGT QWLD с VWICX QWLD с JPGL.L QWLD с VT QWLD с GGRP.L QWLD с URTH QWLD с SPGM QWLD с IOO QWLD с VIGI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.40%
12.53%
QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF показал доход в 17.58% с начала года и 22.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR MSCI World StrategicFactors ETF составила 12.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.


QWLD

С начала года

17.58%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

7.40%

1 год

22.65%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

12.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QWLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.63%3.62%3.40%-3.80%4.21%0.88%2.80%3.65%0.48%-2.28%17.58%
20235.28%-2.89%3.64%2.27%-1.49%5.11%2.61%-1.63%-3.67%-1.85%7.00%4.39%19.59%
2022-4.34%-2.57%2.87%-6.90%0.81%-7.14%6.17%-4.27%-8.41%7.00%8.04%-3.57%-13.30%
2021-1.18%2.04%4.36%3.49%2.60%1.07%2.18%2.26%-4.45%4.85%-2.09%5.03%21.58%
20200.34%-8.66%-12.03%9.43%4.49%1.33%3.33%5.34%-2.75%-3.35%11.30%3.62%10.24%
20197.27%3.15%1.09%3.44%-4.40%5.97%0.30%-0.78%2.13%2.26%2.26%2.42%27.59%
20184.55%-3.29%-1.38%-0.10%0.67%-0.31%3.08%0.91%0.93%-6.00%0.81%-6.49%-7.02%
20171.29%1.28%3.98%1.35%1.08%1.27%1.60%0.18%2.44%1.81%1.48%2.72%22.47%
2016-5.00%0.44%7.50%0.85%-0.44%1.17%3.06%-0.60%-0.80%-1.48%0.55%2.71%7.74%
2015-0.43%3.87%-1.30%1.72%0.84%-0.31%-0.47%-5.75%-0.90%6.54%-0.83%-0.47%2.04%
20141.30%-1.43%2.50%-2.19%0.95%2.02%-0.44%2.64%

Комиссия

Комиссия QWLD составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QWLD среди ETFs на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QWLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QWLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.392.53
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.363.39
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.47
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.103.65
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 15.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.3016.21
QWLD
^GSPC

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.53
QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR MSCI World StrategicFactors ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.91$1.96$1.90$1.95$1.63$1.83$1.60$2.06$1.41$2.06$0.62

Дивидендный доход

1.48%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$1.96
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.90
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$1.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$1.83
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$1.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$2.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$1.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$2.06
2014$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-0.53%
QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF показал максимальную просадку в 31.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка SPDR MSCI World StrategicFactors ETF составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.89%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-22.84%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29211 дек. 2023 г.490
-16.49%9 окт. 2018 г.4624 дек. 2018 г.6812 апр. 2019 г.114
-14.09%26 мая 2015 г.6520 янв. 2016 г.2920 апр. 2016 г.94
-9.27%16 июн. 2014 г.8015 окт. 2014 г.5218 февр. 2015 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR MSCI World StrategicFactors ETF составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
3.97%
QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF)
Benchmark (^GSPC)